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    1/29の結果(寄り引け)


    場  配信サイン 結果     1月累計
    --------------------------------
    寄引 弱売り   +100     +200 7勝5敗0分7見送 勝率 58.3%


    後場の開始時にかなり上げたときは、やばいかなと思いましたが
    なんとか勝つことができました。

    今月は+200で終了です。今週になって利益を下げてしまったのは残念ですが、
    最後に巻き返すことができました。
    来月もがんばりたいと思います。


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    テーマ : 日経225先物寄り引けシステム
    ジャンル : 株式・投資・マネー

    1/28の結果(寄り引け)


    場  配信サイン 結果     1月累計
    --------------------------------
    寄引 弱買い   +100     +100 6勝5敗0分7見送 勝率 54.5%


    本日は午前、午後とも久しぶりに安心して見ている事ができました。
    今月も明日で終わりです。明日もがんばります。


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    1/27の結果(寄り引け)


    場  配信サイン 結果     1月累計
    --------------------------------
    寄引 弱買い    -80     +0 5勝5敗0分7見送 勝率 50.0%


    午前中はやや上向きでしたが、午後になっての円高でやられてしまいました。
    月末になってプラマイゼロとなってしまいましたが、あと2日がんばります。


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    1/26の結果(寄り引け)


    場  配信サイン 結果     1月累計
    --------------------------------
    寄引 強買い   -320(-160×2) +80 5勝4敗0分7見送 勝率 55.5%


    本日の前場は10,500~10,600円で予想の範疇の相場展開でしたが、午後になって
    中国の金融引き締め報道に相場が過剰に反応して、残念ながら大負けとなって
    しまいました。
    ですが、寄り引けの売買では突発的な情報に左右されることがあるのは仕方が
    ないことですので、気を取り直して明日以降もがんばりたいと思います。



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    1/25の結果(寄り引け)


    場  配信サイン 結果     1月累計
    --------------------------------
    寄引 弱売り   -100     +400 5勝3敗0分7見送 勝率 62.5%


    本日は先週末の米国の余波を受けての下げを予想したのですが、
    それに反して日本市場は健闘したようです。
    週の頭で外してしまいガッカリですが、今月もあとわずかですので
    明日もがんばります。

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    1/22の結果(寄り引け)


    場  配信サイン 結果     1月累計
    --------------------------------
    寄引 強売り    +80(+40×2)+500 5勝2敗0分7見送 勝率 71.4%


    今日はかなり低い値からの開始でしたので、少々不安でしたが
    なんとか勝ててホッとしております。
    いっとき10,500円くらいまで下げたので、昨日の負けを一気に
    取り返せるかと期待しましたが、なかなか底堅いですね。

    今週は4勝1敗という好成績で終えることができました。
    来週もがんばります!



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    1/21の結果(寄り引け)


    場  配信サイン 結果     1月累計
    --------------------------------
    寄引 弱売り   -140     +420 4勝2敗0分7見送 勝率 66.6%


    寄り付き直後は期待通りの動きを示しましたが、よかったのは最初の
    30分だけでした・・・
    寄り付き~午後にかけての一貫した円安が痛かったです。
    せっかく昨日大きめに勝てたのに、ほぼ全部返してしまいました。
    まあ、これにめげずに明日もがんばります!


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    4連勝! 1/20の結果(寄り引け)


    場  配信サイン 結果     1月累計
    --------------------------------
    寄引 弱売り   +150     +560 4勝1敗0分7見送 勝率 80.0%

    午前中はそれほど動きませんでしたが、午後になってかなり下げました。
    上海市場や香港市場が寄り付きから前日割れだった影響などもあるかも
    しれません。
    今日は個人的にはあんまり動かないと思っていたので、13:00すぎに+50
    で決済してしまいました・・・(T_T)
    つくづく裁量トレードのセンスがないなあ、と思いました。
    まあ、4連勝できたのでよしとします!
    明日もがんばります!


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    3連勝! 1/19の結果(寄り引け)

    場  配信サイン 結果     1月累計
    --------------------------------
    寄引 強売り   +220(110×2) +410 3勝1敗0分7見送 勝率 75.0%


    午前中は停滞していましたが、午後になって下げてくれました。
    強サインで100円以上動くとかなりうれしいです。
    間にだいぶ見送りをはさんでますが、とりあえず3連勝です!

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    FAQ10:v1.1とv1.0の比較について

    Q:
    無料配信「シストレ亭」時代から愛読しております。今回の1.1へのバージョンアップ、
    素人考えで恐縮なのですが、少々残念に感じております。というのも、ここ数日の相場に
    おいては「動かない」プログラムこそが賢明であろうと考えていたからです。
    その点ver.1.0の「見送り率0.3」というのは魅力と感じていました。確かに今月はあまり
    にも「見送り日」が多いですが、「持ち合い相場の時はじっと我慢できて、取れる時だけ
    動いて取る」という方が、自動売買プログラムの素質としては優秀なのではないでしょうか?

    仮にPFがほぼ同じレベルであるなら、昨日+10、今日-15・・・などと繰り返し、いたずらに
    手数料やスリッページ損が蓄積するよりも、「動かない」と判断できるver.1.0は素晴らしい
    バランス感覚だと思います。1.0と1.1、ユーザーが好む方のサインを配信するというのは、
    困難でしょうか?
    ちょっとワガママなご質問なのですが、いかがなものでしょうか?

    A:
    私個人の考えとしまして、「50円未満の値動き幅の日は見送ったほうがよく、それ以上動く
    日は勝負したい」というのがあります。50という値に意味はありませんが、心理的にミニ1枚
    で5,000円は、勝負に出る/出ないの1つのラインかな、と思います。
    また、50円以上の日の勝率が総勝率より高ければ、大きい勝負に強いということになり、
    望ましい結果と思われます。
    [予想を出した/見送り] [50円以上動いた/動かない]という条件でv1.0、v1.1を分析して
    みます。

    ■v1.0の分析
    全予想:勝率0.682
    50円以上動いた日:勝率0.710
    50円未満動いた日:勝率0.609

    全見送り数 : 139回
    50円以上動いた日の見送り:82回
    50円未満動いた日の見送り:57回

    ■v1.0の考察
    ・勝率が 50円以上動いた日>50円未満動いた日 なのは望ましい。
    ・見送りにて、50円以上動いた日の見送りが少々多すぎる。
    ・50円以上動いた日の見送り > 50円未満動いた日の見送り となり
    動きが大きい日をより避けている。


    ■v1.1で追加予想された部分の分析

    全予想:勝率0.717
    50円以上動いた日:勝率0.743
    50円未満動いた日:勝率0.667

    全見送り数 : 41回
    50円以上動いた日の見送り:16回
    50円未満動いた日の見送り:25回

    ■v1.1で追加予想された部分の考察
    ・勝率が 50円以上動いた日>50円未満動いた日 なのは望ましい。
    ・見送りにて、50円以上動いた日の見送りがかなり減った。
    ・50円以上動いた日の見送り < 50円未満動いた日の見送り となり
    動きが小さそうな日をより避けるようになった。

    この分析結果から見ると、v1.1のバックテスト結果は好ましいものと
    思われます。

    ■別の視点(平均損益額)
    上記記述の通り、v1.0とv1.1の予想は同程度に安定しておりますが、
    1売買あたりの平均損益額を算出しますと、
    v1.0 80.21
    v1.1 64.24

    となります。つまり、v1.0で予想した部分の方がやや大きい勝ちを
    収めているということになります。
    よって、v1.0のみで勝負したいという質問者さんの希望も理のある方法論
    だといえます。

    そのため、本日以降の予想において、予想末尾に(v1.0)、(v1.1)というように
    どちらのルーチンで算出された予想かを記載したいと思います。
    特に気になさらない方は無視されてOKです。

    ※さらにversionが上がり、複雑になったらこの記載は廃止するかもしれません。
    ご了承下さい。


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    1/18の結果(寄り引け)

    場  配信サイン 結果     1月累計
    --------------------------------
    寄引 強売り    +20(10×2)  +190 2勝1敗0分7見送 勝率 66.6%


    午前中は楽勝ムードでした。
    午後になって巻き返されてギリギリの勝負となりましたが、なんとか勝てました。
    意外と底堅いですね。

    ※本日より、寄り引き1本に集中していきます。



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    新寄り引きシステムV1.1

    見送り率の軽減のためにシステムを少し見直してみました。

    寄り引きシステム Ver1.1のバックテスト結果を掲載します。

    ■バックテストでの成績
     ・条件:
      ロスカット:買い -250、売り -280


    2008/5/14 ~ 2009/12/30
         寄り引き
    損益   27290
    勝数    250
    負数    112
    見送数    37
    LC数     9
    勝率   0.691
    P/F    3.65
    最大連勝   12
    最大連敗   5
    ドローダウン  -770
    月間勝率 0.950

    2009/1 1380
    2009/2 610
    2009/3 2650
    2009/4 1910
    2009/5 770
    2009/6 1480
    2009/7 1440
    2009/8 1020
    2009/9 670
    2009/10 960
    2009/11 300
    2009/12 1550


    ■特徴
     ・見送りが減った(出現率:0.3 → 0.101)
     ・ロスカット値を少し下げることができた。

    ■総括
     ・v1.0の成績を維持しつつ、見送りを減らすことに成功しました。

     ・ロスカットは無い方が若干成績は上がります。
      これは成績向上のためではなく、異常気象や政変などによる相場状況の急変に
      備えたものです。
      上記のロスカット9回中8回は2008/10-11に生じたもので、それ以外の時期では
      2008年に1回だけ発生、2009年には1回も発生しておりません。


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    1/15の結果(寄り引け、夕場)

    場  配信サイン 結果     1月累計
    --------------------------------
    夕場  売り    +0     -20 2勝2敗2分3見送 勝率 50.0%

    寄引 見送り    +0     +170 1勝1敗0分7見送 勝率 50.0%


    本日の寄り引き予想は見送りでした。
    ちょっと見送りが多いので、もう少し見送りを減らすことが可能かどうか
    週末に検討してみたいと思います。

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    テーマ : 日経225先物寄り引けシステム
    ジャンル : 株式・投資・マネー

    1/14の結果(寄り引け、夕場)

    場  配信サイン 結果     1月累計
    --------------------------------
    夕場  買い    +30     -20 2勝2敗1分3見送 勝率 50.0%

    寄引 見送り    +0     +170 1勝1敗0分6見送 勝率 50.0%


    本日の寄り引き予想は見送りでした。
    100円近く動いたので、サイン出したかったですね。


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    テーマ : 日経225先物寄り引けシステム
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    1/13の結果(寄り引け、夕場)

    場  配信サイン 結果     1月累計
    --------------------------------
    夕場 見送り    +0     -50 1勝2敗1分3見送 勝率 33.3%

    寄引 見送り    +0     +170 1勝1敗0分5見送 勝率 50.0%


    本日は見送りでした。
    また円高傾向にあるため、利益確定売りで下げたのでしょうか。


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    ジャンル : 株式・投資・マネー

    1/12の結果(寄り引き・夕場)

    場  配信サイン 結果     1月累計
    --------------------------------
    夕場 買い     -30      -50 1勝2敗1分2見送 勝率 33.3%

    寄引 強買い   +260(130×2) +170 1勝1敗0分4見送 勝率 50.0%


    本日は、今月初の強サインでしたが、幸い勝つことができました。
    強サインで勝てたときは本当にうれしいです。



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    新寄り引きシステム Ver1.0での予想配信を開始します

    新寄り引きシステム Ver1.0での予想配信をトレーダーズファームさんより開始します。
    (ブログ上での予想公開は1/8で終了です)

    配信開始:1/12(火)~
    無料配信期間:1/12(火)~1/22(金)
    有料配信開始:1/25(月)~

    配信に関する詳細は、トレーダーズファームさんサイトをご覧下さい。
    以上、よろしくお願いします。

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    新寄り引きシステム Ver1.0

    新寄り引きシステム Ver1.0のバックテスト結果を掲載します。

    ■バックテストでの成績
     ・条件:
      ロスカット:売買とも-300

    2008/5/14 ~ 2009/12/30
         寄り引き
    損益   20870
    勝数    180
    負数     84
    見送数   123
    LC数     6
    勝率   0.682
    P/F    3.53
    最大連勝   11
    最大連敗   5
    ドローダウン  -900
    月間勝率 0.950

    2009/1 1150
    2009/2 630
    2009/3 2830
    2009/4 1460
    2009/5 660
    2009/6 1050
    2009/7 1250
    2009/8 910
    2009/9 530
    2009/10 520
    2009/11 60
    2009/12 1180


    ■特徴
     ・見送りが多い (出現率:0.319)
     ・強サインの復活(出現率:0.166)

    ■総括
     ・使用しているパラメータで、あまり過去のものが手に入らないパラメータが
      あったため、バックテスト期間が短めになってしまいましたが、かなりシン
      プルな予想プログラムになりました。なるべくシンプルで、かつ結果が残せる
      ものが望ましいと思うので、良い方向への変化だと思っています。

     ・ロスカットは無い方が若干成績は上がります。
      これは成績向上のためではなく、異常気象や政変などによる相場状況の急変に
      備えたものです。
      上記のロスカット6回はすべて2008/10-11に生じたもので、2009年には一度も
      発生しておりません。

     ・見送りが多くなりますが、ご了承下さい。


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    1/8の結果(寄り引け、夕場)

    場  配信サイン 結果   1月累計
    ----------------------------
    夕場 見送    +0   -20   1勝1敗1分2見送 勝率 50.0%

    寄引 見送    +0   -90   0勝1敗0分4見送 勝率 0.0%


    また見送りでしたが、値動きも少なかったのでよしとします。
    あせって無理にサインを出して負けるよりはよっぽどいいので。

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    1/8の予想(寄り引け)

    本日の予想(寄り引け):見送り


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    1/7の結果(寄り引け、夕場)

    場  配信サイン 結果   1月累計
    ----------------------------
    夕場 買い   -50   -20   1勝1敗1分1見送 勝率 50.0%

    寄引 見送    +0   -90   0勝1敗0分3見送 勝率 0.0%


    午後に少し下げましたが、結果的には動きが少なかったです。

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    1/7の予想(寄り引け)

    本日の予想(寄り引け):見送り


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    ジャンル : 株式・投資・マネー

    1/6の結果(寄り引け、夕場)

    場  配信サイン 結果   1月累計
    ----------------------------
    夕場 買い   +30   +30   1勝0敗1分1見送 勝率 100.0%

    寄引 見送    +0   -90   0勝1敗0分2見送 勝率 0.0%


    結果として、あまり方向性がありませんでしたね。


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    1/6の予想(寄り引け)

    本日の予想(寄り引け):見送り

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    1/5の結果(寄り引け、夕場)

    場  配信サイン 結果   1月累計
    ----------------------------
    夕場 買い    +0    +0   0勝0敗1分1見送 勝率 ---%

    寄引 買い   -90   -90   0勝1敗0分1見送 勝率 0.0%


    午前中~午後の開始は悪くないと思っていましたが・・・
    三井住友フィナンシャルグループの公募増資報道や場中に為替が円高に
    振れたことで下げた模様です。

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    1/5の予想(寄り引け)

    本日の予想(寄り引け):買い


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    1/4の予想(寄り引け)

    本日の予想(寄り引け):見送り

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    プロフィール

    そら

    Author:そら
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    バックテストと実績

    <新寄引予想システム Ver1.3>
    勝率:72.4%
    P/F :4.85
    ●バックテスト
    2009年08月 +2460
    2009年09月 +510
    2009年10月 +1080
    2009年11月 +440
    2009年12月 +1660
    ●実績
    2010年01月 +200 Ver1.1
    2010年02月 +230 Ver1.2
    2010年03月 +170 Ver1.2
    2010年04月 +420 Ver1.3
    2010年05月 +160 Ver1.3
    2010年06月 -110 Ver1.3
    2010年07月 +830 Ver1.3
    2010年08月 +210 Ver1.3
    2010年09月 -380 Ver1.4
    2010年10月 +540 Ver1.4

    <寄付予想 Ver1.0>
    ●バックテスト
    2005年 +1410 0.705
    2006年 +4620 0.765
    2007年 +4100 0.750
    2008年 +4760 0.774
    2009年 +4130 0.744
    2010年 +2200 0.755
    ●実績
    2010年06月 +160 Ver1.0
    2010年07月  -80 Ver1.0
    2010年08月 -140 Ver1.0
    2010年09月 +160 Ver1.0
    9月で運用終了。
    詳しくはシステムスペックを!

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