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    5/29のサイン(寄引)

    本日のサインは「強売・2枚」です。

    ロスカット:150円

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    テーマ : 日経225先物寄り引けシステム
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    5/28の結果(寄引)

    結果は -90円でした。

    5月累計 -260円 5勝6敗1分け5見送り 勝率45%

    今日は完全に負けました。
    いいところがなかったです。
    月の終盤に来ての連敗は痛いですね。
    今月もあと1日ですが、負けを減らせるようがんばります。


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    5/28のサイン(寄引)

    本日のサインは「弱売・1枚」です。

    ロスカット:150円

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    5/27の結果(寄引)

    結果は -30円でした。

    5月累計 -170円 5勝5敗1分け5見送り 勝率50%

    いけるかな、とも思えるときもありましたが・・・
    うーん、9500円の壁を越えるのが厳しいような感じでしたね。

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    5/27のサイン(寄引)

    本日のサインは「弱買・1枚」です。

    ロスカット:100円

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    5/26のサイン(寄引)

    本日のサインは「見送り」です。

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    5/25の結果(寄引)

    結果は -80円でした。

    5月累計 -140円 5勝4敗1分け4見送り 勝率55%

    今日はダメでしたね。
    ですが、あと10円でロスカットが作動するところで下げてくれたのは
    不幸中の幸いでした。
    5月も残りわずかです。明日もがんばります。

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    5/25のサイン(寄引)

    本日のサインは「弱売・1枚」です。

    ロスカット:160円

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    FAQ7: シストレにトライしたいのですが

    Q:
    私は本気でシストレにトライしようと思っています。
    そこでお願いがあります。
    参考書をご紹介いただけないでしょうか?

    C、SAS、COBOLをちょっとだけかじったことがありますが、
    ブランクがあるのでほぼ初心者程度です。。
    VBAは入門書を読んだ程度です。
    シストレについては素人です。

    A:
    すいません、225の予想システムの入門書は知りません。
    なので、225の予想システムを作るには?という問いに対して
    個人的な思いで回答しますね。

    もし、株に関するシステムを作成したいのであれば数千銘柄の数年~数十年の
    データを扱うことになりますので、データベースの操作やプログラミングは
    必須になると思います。
    ですが、日経225のシステムの場合、本当に最小限でやる場合は日経225の
    終値(数年分)でOKですので、Excelがあれば十分だと思います。(僕もExcel
    しか使っていません)

    データベースやプログラミングは不要と思います。もちろん、これらを使用しても
    いいですが、Excelを使用した開発の方が早くて楽です。
    シストレシステムの開発は、ほとんどの時間がトライ&エラーの繰り返しとなります。
    気づいた事象があれば、その事象を検証するためのExcelシートを作成して、気づいた
    事象が有益か否かを見極める繰り返しとなります。僕はプログラミング歴は20年以上
    ですが、同じことをプログラム&データベースでやったら数倍の時間がかかると思います。

    次に、Excelシートを作成する際に必要なのは、関数の理解となります。
    (Excelの関数につきましてはgoogleにて「Excel 関数」などのキーワードで
    検索してみて下さい)
    その中で最も重要なものは if という関数です。
    ifを使いこなせないと場合分けを記述することができません。
    ifを使いこなすことで、以下のような手順で自分の仮説が有効か否か検証していきます。

    例)
    1)「Dowが上がった日は日経225も上がる?」という(ゆるい)仮説を立てた
    2) Excelにて、=if((Dow終値 - Dow前日終値)>0,1,-1) のような数式を作成
    3) 2)で作成した式を過去1~数年分、Excelシートの縦方向にコピー
    4) 3)をExcelシートの縦方向に集計して、その勝率をチェック
    5) 勝率の高い仮説は有効となる。勝率の高い仮説を複数集めれば、それらをマージ
    することでさらに勝率の高い予想が可能となる。

    簡単ですが、上記の例のような流れになります。

    よって、プログラミング言語の知識はさほど重要ではなく、自分なりの仮説を数式化&
    Excel化することが重要だと思われます。数式化、Excel化にてプログラミングのセンスは
    あった方がいいですが、プログラムをイチから勉強するよりもExcelの関数をいじって
    自分なりに慣れる方が速いです。


    次に、具体的に必要となるもの等を記述します。

    <用意するもの>
    ●Excelを手に入れること
    ※最新でなくてかなり古いのでOKです。僕はExcel97とかを使ってます。
    またopenOfficeというフリーのソフトでもたぶんOKです。
    ただし、僕はExcelを推奨します。
    理由:レアな手法を数式、関数で表現したい場合、Excelの方がgoogleで参考文献を
    見つけられる可能性がはるかに高いため

    ●日経225やDow平均など、有用と思われる指標の過去データを入手する
    (ネット上でフリーで入手可能です。googleで検索してみて下さい)
    ※DowとかNASDAQとかCMEの値を参考にされている方もとても多いと
    思いますが、かなり慣れるまでは日経225の4本足だけで十分だと思います。

    理由:扱う変数が多くなると、それを有効に利用するための難易度が上がります。
    また、日経225の4本足だけで十分に当たるシステムが作成可能です。
    (バックテストでは70%くらい当たるシステムが4本足のみから作成可能です)

    ●できれば処理速度の早いパソコン
    Excelが動けばいいので、最初はどんなに遅いパソコンでもいいです。
    でも、だんだん扱うパラメータ数が増えてExcelファイルが大きくなると処理が重く
    なってきます。予想用ファイルが10MBを超えてきたらちょっといいパソコンの導入を
    考えたほうがいいかもしれないです。


    <始めにやること>
    ●Excelの関数の知識を学ぶ。(ネット上にもけっこうありますし、1冊くらい
    入門書を購入してもいいと思います)

    ●まずは仮説(どんなにへぼい仮説でも可)をすばやく数式化 & Excel化する練習を
    繰り返す。
    ※ものすごい回数のトライ&エラーを繰り返すことになると思いますので、仮説の
    Excel化が素早くできないと、きっと途中で心が折れます。

    <慣れたらやること>
    ●参考書を探す
    日経225の書籍は僕が見た限りですが、残念ながらあまり多くありません。(多くの
    書籍が為替などと抱き合わせでほんの数十ページを割いているだけのものが多いです。
    また、正直言ってあまりレベルが高いとはいえないものがほとんどです)
    なので、株や為替や商品先物の本を読んで、その中で有効そうなアイディアがあったら
    それを日経225用に自分で改良してみています。

    僕が好きなのはラリー・ウィリアムズです。直接役に立ったアイディアは無いですが、
    固定概念に縛られない着眼点の自由さを学びました。

    ※参考にしているのは、システムトレードの本でない方が多いです。
    システムトレードの本でなくても考え方がある程度ロジカルならばそれを自分で
    システム化すればいいので。

    ●ブログを立ち上げて予想を公開する
    自分だけでやっているとダルい日とか予想をさぼってしまいます。また当らない場合も
    今月の相場は自分のシステムに合わない、という言い訳が成り立ちます。
    ですが、ブログで公開しているとサボるのもしづらくなりますし、当らないと悔しいので
    改良も熱心になります。


    ちょっと総花的な説明になりましたが、以上になります。

    ココのところが分かんない、もう少し詳しく知りたいという方はメール下さい。
    遅くなるかもしれませんが返答、またはブログの記事にしたいと思います。
    もし希望者がたくさんたくさんいたら本を書きます。
    (そんなヒマがあったらまず予想当てろって?)


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    5/22の結果(寄引)

    結果は +110円でした。

    5月累計 -60円 5勝3敗1分け4見送り 勝率62%

    久しぶりにそれなりに動きましたね。
    やはりある程度は動いてくれたほうがいいですね。
    抽象的な説明で恐縮なのですが、微風しか吹いていない状況で次の風向きを
    読むよりも、それなりの強さの風が吹いている状況で次の風向きを読む方が
    できそうな気がしませんか?

    今月もあと1週間です。もうちょっとでプラスなので来週もがんばります!

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    FAQ6: 2月以降ダメな原因は?

    Q:
    キツイ質問で恐縮ですが、バックテストのシステムスペックと2月以降の実際
    成績が、全くかけ離れていますね。小生にも経験があるのですが、これは
    どういうことが原因とお考えですか?
    そもそも、ヨリビケというシステム自体が陳腐化してしまったと判断すべき
    なのでしょうか?お考えをお聞かせいただけたら幸いです。

    A:
    厳しくかつ難しい質問ですね。
    僕自身もその原因を模索中なのですが、以下の仮説が考えられると思います。

    (仮説1)
    ・海外投資家が日本市場から離れる、または大幅にメンバーチェンジが行われ
    投資家構成が大幅に変更された。投資家の構成が変更になったので、過去
    数年分のバックテストの調査が無意味となる。

    (考えうる対策)
    ・過去5年分の分析ではなく、あえて過去1年とか分析スパンを短くする。
    分析スパンを短くすれば投資家構成が変わったり、投資家の戦略変更にも
    ついていける可能性がある。
    ただし、分析期間が短いとその期間中が上げ相場のみとか、ボックス相場
    のみになる危険性あり。

    また、パラメータ最適化をできれば月1で実施。
    例)
    2009/4 : 2008/4-2009/3 の期間でパラメータ最適化したプログラムで予想
    2009/5 : 2008/5-2009/4 の期間でパラメータ最適化したプログラムで予想
    ・・・

    ※ 手元にもっている自作システムで最も簡単なものがパラメータ数3つで
    勝率55%というのがあるのですが、分析期間を過去12ヶ月や6ヶ月に
        したら、ここ1年に関しては勝率がupしました。(5年間での通算テストは未実施)
        分析期間を過去18ヶ月にしたら、過去5年での分析と同結果となりました。
        分析期間が過去3ヶ月以下ですとボロボロです。
        なので、分析範囲を調整する、という試みはありかと思います。

        よく、シストレシステム構築の入門書を見ると、予想範囲は過去3~5年が望ましい
    とか書いていますが、その論理的・統計的根拠が書いてある書物は僕は見たことが
        ないです。今までの「常識」に反することにもトライすべきと思っています。

    (仮説2)
    ・バックテスト期間の事象にでカーブフィッティングしすぎている。
    パラメータがver4では数百、ver5でも200近くはあるので、カーブフィッティング
    しすぎている可能性が高い

    (考えうる対策)
    ・現在、なるべくパラメータ数の少ないアルゴリズムを模索中です。
    できれば30以内で・・・

    (仮説3)
    ・現時点で払拭しきれていない弱点として大きな相場対策がありますが、
    昨年末の大きな下げに対する反動で、大きな上げが生じることが多い。
    現在使用しているアルゴリズムは大きな相場に弱い。

    ※大きな相場:何日も上げが連続する状況を僕個人でそう呼んでいます。
    ※普通、大きな相場状態になるのは相場全体の10~20%らしいですが
    その割合が昨今はだいぶ多いらしいです。

    (考えうる対策)
    ・現在、14日スパン、9日スパンでの分析ロジックが主なので、もっと長い
    スパン(25日、75日)の分析を取り入れて、大きな相場についていけるように
    する

    幾つか列挙しましたが、現実的にすべてを検証・実行する時間はありません。
    とりあえず、勝率は下がってもよいからなるべくシンプルにした予想プログラムを
    作成して、その予想プログラムのバックテスト期間をいろいろ調整するという方向で
    取り組んでみたいと思います。
    自分としては、今年1年間くらいはシンプル化にトライしてみてもいいかと思ってます。


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    5/22のサイン(寄引)

    本日のサインは「弱買・1枚」です。

    ロスカット:100円

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    5/21の結果(寄引)

    結果は +0円でした。

    5月累計 -170円 4勝3敗1分け4見送り 勝率57%

    今日もラスト1時間以外は安心してみていたんですが、
    最後にスルスルと戻されてしまいました。
    まあ、負けなかったのでよしとします!
    方向性はここ数日うまくつかめていると思います。
    明日もがんばります!

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    5/21のサイン(寄引)

    本日のサインは「弱売・1枚」です。

    ロスカット:180円

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    5/20の結果(寄引)

    結果は +50円でした。

    5月累計 -170円 4勝3敗0分け4見送り 勝率57%

    今日は割と安心して見ていられました。
    しかし、せめて+100くらいいきたいところですが・・・

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    5/20のサイン(寄引)

    本日のサインは「弱売・1枚」です。

    ロスカット:230円


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    5/19の結果

    結果は -30円でした。

    5月累計 -220円 3勝3敗0分け4見送り 勝率50%

    今日は為替の動きも悪くありませんでしたが、負けてしまいました。
    9500円が近いとなかなか上がらないようですね。
    それにしても最近の日中の値動きは小さいですね。
    早くオーバーナイトのシステムを完成させねば・・・

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    5/19のサイン(寄引)

    本日のサインは「弱買・1枚」です。

    ロスカット:100円

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    5/18のサイン(寄引)

    本日のサインは「見送り」です。

    ※売買は自己責任でお願いします

    ※本日はメーリングリストの調子が悪いため、メールでのサイン配信はできませんでした。
     


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    5/15のサイン(寄引)

    本日のサインは「見送り」です。

    ※売買は自己責任でお願いします

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    5/14の結果(寄引)

    結果は +10円でした。

    5月累計 -190円 3勝2敗0分け2見送り 勝率60%

    今日は割と安心して見ていたのですが、5月お決まりのパターンで最後に
    追い上げられて +10 となりました(涙)。
    小さく勝って大きく負けてますなあ。
    まあ、こればかりはどうにもならないので、とりあえず勝ちを喜びつつ
    明日もがんばりたいと思います。

    なお日々の値動きが小さいため、しばらく見送りが増えるかもしれません。


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    5/14のサイン(寄引)

    本日のサインは「弱売・1枚」です。

    ロスカット:130円

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    5/13のサイン(寄引)

    本日のサインは「見送り」です。

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    5/12のサイン(寄引)

    本日のサインは「見送り」です。

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    5/11の結果(寄引)

    結果は +10円でした。

    5月累計 -200円 2勝2敗0分け0見送り 勝率50%

    今日もまあまあ勝てるかな、と思ったら後場になって巻き返されて
    しまい、+10で終わりました。
    ここ数日に限ってですが、100円程度で利益確定できればと
    思いますが、利益確定はなかなか難しくて予想は困難ですね。

    とりあえず、小さいですが勝てましたので、よしとします。
    明日もがんばります。

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    5/11のサイン(寄引)

    本日のサインは「弱売・1枚」です。

    ロスカット:230円

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    5/8の結果(寄引)

    結果は -60円でした。

    5月累計 -210円 1勝2敗0分け0見送り 勝率33%

    途中までは勝てそうかな、と思っていたので残念です。
    ですが、それほど大きな負けではないので次週以降巻き返しに
    がんばります。

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    5/8のサイン(寄引)

    本日のサインは「弱売・1枚」です。

    ロスカット:230円

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    5/7の結果(寄引)

    結果は +10円でした。

    5月累計 -150円 1勝1敗0分け0見送り 勝率50%

    今日は途中、けっこう下げていたので100円くらいは勝てるかな、と期待
    していたんですが、結局+10となりました。
    でも、連敗しなくてよかったです。
    明日もがんばります。


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    バックテストと実績

    <新寄引予想システム Ver1.3>
    勝率:72.4%
    P/F :4.85
    ●バックテスト
    2009年08月 +2460
    2009年09月 +510
    2009年10月 +1080
    2009年11月 +440
    2009年12月 +1660
    ●実績
    2010年01月 +200 Ver1.1
    2010年02月 +230 Ver1.2
    2010年03月 +170 Ver1.2
    2010年04月 +420 Ver1.3
    2010年05月 +160 Ver1.3
    2010年06月 -110 Ver1.3
    2010年07月 +830 Ver1.3
    2010年08月 +210 Ver1.3
    2010年09月 -380 Ver1.4
    2010年10月 +540 Ver1.4

    <寄付予想 Ver1.0>
    ●バックテスト
    2005年 +1410 0.705
    2006年 +4620 0.765
    2007年 +4100 0.750
    2008年 +4760 0.774
    2009年 +4130 0.744
    2010年 +2200 0.755
    ●実績
    2010年06月 +160 Ver1.0
    2010年07月  -80 Ver1.0
    2010年08月 -140 Ver1.0
    2010年09月 +160 Ver1.0
    9月で運用終了。
    詳しくはシステムスペックを!

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