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    9/30のサイン

    本日のサインは  「弱売・1枚」  です。

    ※売買は自己責任でお願いします。

    ※本日は、Dow、NASDAQ、CMEの3つの値で過去5年間の
      最大下落幅を記録しています。(僕のデータでは)
      売買には十分お気をつけ下さい。 

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    テーマ : 日経225先物・OP
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    連勝!9/29の結果

    結果は +150円 でした。

    9月累計 +570円 9勝8敗2見送り 0.529

    今日はダメかと思ってました・・・
    早くシステムの予想値に信頼を持てるようになって、
    日中の上下動を気にしなくなるようになりたいです。


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    9/29のサイン

    本日のサインは  「弱売・1枚」  です。

    ※売買は自己責任でお願いします。

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    9/26の結果

    結果は +80円 でした。

    9月累計 +420円 8勝8敗2見送り 0.500

    やっと5割に達しました。
    投資は勝率ではなく、累計の方が重要なのは分かっているのですが、
    それでも1つの目安として5割は超えたいですね。

    9月は残りあと2日です。来週もがんばります。

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    9/26のサイン

    本日のサインは  「弱売・1枚」  です。
    すいません、予想値の算出ミスで発信が遅れました・・・

    ※売買は自己責任でお願いします。

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    システムトレードの限界について(リーマン破綻をふまえて)

    本記事は投稿するかどうか迷ったのですが、システム開発者側の「本音」
    として記載します。

    僕が開発した寄り引け予想システムは、過去5年間の様々な指標(Dowとか)の
    動きから、当日の日経平均先物の値動きを予想します。
    よって、5年間の指標データを「学習」して、その中のパターンを分析して予想を
    出します。
    なので、指標の値が過去5年間のデータから逸脱しすぎると、正直言いまして
    「予想精度」は落ちます。

    おそらく、「年に数回」程度の大きな指標の動きには十分に対応できると思います。
    (5年間で20~30回学習できるので)
    ですが、今回のリーマン破綻後のように、連日のように「今年最大」や「過去10年
    で最大」という指標値が出てきますと、システムとしては完全に未知の状況と
    なってしまいます。

    イメージとしましては、普段小さな波が来ている波打ち際で、次に来る波の大きさ
    、速さなどを予想しているとします。そこに大きな石を放り込むと、放り込んで
    できた波紋が消えるまでは、普段と違った波が形成されます。
    普段の波を予想するシステムは、当然困惑します。
    元に戻るまでに要する時間は、投げ込んだ石の大きさに比例します。
    9月を例に取りますと、首相辞任発表時は3~4日で元に戻りましたが、リーマン
    破綻の影響はまだ消えていない感じです。

    なお、警戒すべきニュースの規模は、僕のイメージでは「一般ニュースでもバンバン
    取り扱われる位の政治・経済関連ニュース」です。証券関連のサイトでは騒がれて
    いても、一般ニュースに上がらない程度のものは気にされなくてOKと思います。

    これらを踏まえて、システム予想を参考にされている方へのアドバイスとしましては
    「一般ニュースでもバンバン取り扱われる位の政治経済関連ニュースが出たら、
     システムトレードの予想精度が荒れるので、しばらくは取引を見送る」
    というのが地味ですが最良の対応かと思います。

    今現在、僕のブログは責任の無い立場なので、各種ニュース後も予想を掲載して
    いましたが、仮に僕が対価をもらって予想を提供する立場ならば、首相辞任後3日、
    リーマン破綻後は最低でも5日は予想を出すのを見合わせるでしょうね、きっと。

    ※ 上記はあくまでも僕レベルのシステムの場合です。
    過去100年分、分析したから大丈夫!というシステムもあるかもしれません。

    本日、予想が出せなかったので、代わりの記事でした・・・  


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    9/25のサイン

    本日のサインは  「見送り」  です。

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    連勝!9/24の結果

    結果は +120円 でした。

    9月累計 +340円 7勝8敗1見送り 0.467

    寄付が非常に高かったので惨敗を覚悟しましたが
    勝ててよかったです。
    月終盤での連勝はとてもうれしいです。

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    9/24のサイン

    本日のサインは  「弱買・1枚」  です。

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    9/22の結果

    結果は +180円 でした。

    9月累計 +220円 6勝8敗1見送り 0.429

    週の初めに幸先のよいスタートを切れてうれしいです。

    今月は残りわずかですが、よい結果が残せるようがんばりたいです。

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    9/22のサイン

    本日のサインは  「弱売・1枚」  です。

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    9/19の結果

    結果は -260円 でした。 (-130円 × 2枚)

    9月累計 +40円 5勝8敗1見送り 0.385

    久しぶりに出た強サインでの負けは痛かったです。
    しかし、徐々に値動きも出て出来高も増してきたようですので、
    週明け以降に期待します。

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    9/19のサイン

    本日のサインは  「強売・2枚」  です。

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    9/18の結果

    結果は +120円 でした。

    9月累計 +300円 5勝7敗1見送り 0.417

    久々の勝利です!
    この調子でなんとか続けていきたいですね。


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    9/18のサイン

    本日のサインは  「弱買・1枚」  です。

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    9/17の結果

    結果は -50円 でした。

    9月累計 +180円 4勝7敗1見送り 0.364

    3連敗となってしまいました。
    額が小さくても、心理的に嫌ですね・・・

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    9/17のサイン

    本日のサインは  「弱買・1枚」  です。

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    9/16の結果

    結果は -10円 でした。

    9月累計 +230円 4勝6敗1見送り 0.400

    僕自身は大引までに利益確定を行ったので、少しプラスでした。
    ロスカット & 利益確定 も行いたいのですが、なかなか効果のある
    値の算出が難しいです。


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    9/16のサイン

    本日のサインは  「弱売・1枚」  です。

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    9/12の結果

    結果は -40円 でした。 (-20円 × 2枚)

    9月累計 +240円 4勝5敗1見送り 0.444

    後半かなり追い上げたんですが、ダメでしたね。
    (ちょっと競馬の第4コーナー以降の追い上げを見てるような感じでした)

    金額は小さいですが、強サインのときに負けるのは悔しいです。
    ちょっと強サインが出すぎなので少し抑制したいのですが、
    抑制しようとしたらかえって勝率が下がるケースが多く、思考中です。

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    9/12のサイン

    本日のサインは  「強買・2枚」  です。

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    9/11の結果

    結果は +160円 でした。(+80円×2枚)

    9月累計 +280円 4勝4敗1見送り 0.500

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    9/10の結果

    結果は -170円 でした。

    9月累計 +120円 3勝4敗1見送り 0.429

    昨日の負けはシステム的に悔いの残るものでした。
    問題だと認識して改善しようとしていた箇所が改善前にやられました。
    同じ轍を踏まぬよう、なるべく早く改善に取り掛かります。


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    自己紹介

    昭和40年代生まれ。
    小学校高学年時にPCを買ってもらい、プログラミングにはまる。
    (プログラム歴25年以上!歴で数えると長いなあ・・・)

    大学も情報処理系の学部を経て、都市銀行系システム子会社に入社。
    その後他の会社に転職するも、コンピュータ系の仕事に継続して従事して
    おります。

    職業:システムエンジニア

    金融や株のことはあんまりよく分かりませんが(都市銀行系にいただろ!)
    プログラミングはプロだと自負しております。

    そして、僕の中ではシステムトレードとは、「不特定多数の事前情報を元に
    結果を予測する」というテーマとなり、立派にプログラミングテーマの範疇です。

    よって、僕としましてはプログラミングのプロでない方に負けるわけにはいかない!!
    と、勝手にプレッシャーを高めております!(まだピヨピヨで誰にも相手にされて
    ないですが)

    こんな奴がやっているブログですが、どうかよろしくお願いします。


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    9/10のサイン

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    3連勝! 9/9の結果

    結果は +120円 でした。

    9月累計 +290円 3勝3敗1見送り 0.500

    これで3連勝です。
    ある程度値動きがある方が調子いいですね。

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    9/9のサイン

    本日のサインは 「弱売・1枚」 です。

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    9/8の結果

    結果は +300円 でした。 (+150 × 2枚)

    9月累計 +170円 2勝3敗1見送り 0.400

    祝、連勝!
    まず今週は、勝率5割越えを目指したいです。

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    そら

    Author:そら
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    バックテストと実績

    <新寄引予想システム Ver1.3>
    勝率:72.4%
    P/F :4.85
    ●バックテスト
    2009年08月 +2460
    2009年09月 +510
    2009年10月 +1080
    2009年11月 +440
    2009年12月 +1660
    ●実績
    2010年01月 +200 Ver1.1
    2010年02月 +230 Ver1.2
    2010年03月 +170 Ver1.2
    2010年04月 +420 Ver1.3
    2010年05月 +160 Ver1.3
    2010年06月 -110 Ver1.3
    2010年07月 +830 Ver1.3
    2010年08月 +210 Ver1.3
    2010年09月 -380 Ver1.4
    2010年10月 +540 Ver1.4

    <寄付予想 Ver1.0>
    ●バックテスト
    2005年 +1410 0.705
    2006年 +4620 0.765
    2007年 +4100 0.750
    2008年 +4760 0.774
    2009年 +4130 0.744
    2010年 +2200 0.755
    ●実績
    2010年06月 +160 Ver1.0
    2010年07月  -80 Ver1.0
    2010年08月 -140 Ver1.0
    2010年09月 +160 Ver1.0
    9月で運用終了。
    詳しくはシステムスペックを!

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