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    FAQ10:v1.1とv1.0の比較について

    Q:
    無料配信「シストレ亭」時代から愛読しております。今回の1.1へのバージョンアップ、
    素人考えで恐縮なのですが、少々残念に感じております。というのも、ここ数日の相場に
    おいては「動かない」プログラムこそが賢明であろうと考えていたからです。
    その点ver.1.0の「見送り率0.3」というのは魅力と感じていました。確かに今月はあまり
    にも「見送り日」が多いですが、「持ち合い相場の時はじっと我慢できて、取れる時だけ
    動いて取る」という方が、自動売買プログラムの素質としては優秀なのではないでしょうか?

    仮にPFがほぼ同じレベルであるなら、昨日+10、今日-15・・・などと繰り返し、いたずらに
    手数料やスリッページ損が蓄積するよりも、「動かない」と判断できるver.1.0は素晴らしい
    バランス感覚だと思います。1.0と1.1、ユーザーが好む方のサインを配信するというのは、
    困難でしょうか?
    ちょっとワガママなご質問なのですが、いかがなものでしょうか?

    A:
    私個人の考えとしまして、「50円未満の値動き幅の日は見送ったほうがよく、それ以上動く
    日は勝負したい」というのがあります。50という値に意味はありませんが、心理的にミニ1枚
    で5,000円は、勝負に出る/出ないの1つのラインかな、と思います。
    また、50円以上の日の勝率が総勝率より高ければ、大きい勝負に強いということになり、
    望ましい結果と思われます。
    [予想を出した/見送り] [50円以上動いた/動かない]という条件でv1.0、v1.1を分析して
    みます。

    ■v1.0の分析
    全予想:勝率0.682
    50円以上動いた日:勝率0.710
    50円未満動いた日:勝率0.609

    全見送り数 : 139回
    50円以上動いた日の見送り:82回
    50円未満動いた日の見送り:57回

    ■v1.0の考察
    ・勝率が 50円以上動いた日>50円未満動いた日 なのは望ましい。
    ・見送りにて、50円以上動いた日の見送りが少々多すぎる。
    ・50円以上動いた日の見送り > 50円未満動いた日の見送り となり
    動きが大きい日をより避けている。


    ■v1.1で追加予想された部分の分析

    全予想:勝率0.717
    50円以上動いた日:勝率0.743
    50円未満動いた日:勝率0.667

    全見送り数 : 41回
    50円以上動いた日の見送り:16回
    50円未満動いた日の見送り:25回

    ■v1.1で追加予想された部分の考察
    ・勝率が 50円以上動いた日>50円未満動いた日 なのは望ましい。
    ・見送りにて、50円以上動いた日の見送りがかなり減った。
    ・50円以上動いた日の見送り < 50円未満動いた日の見送り となり
    動きが小さそうな日をより避けるようになった。

    この分析結果から見ると、v1.1のバックテスト結果は好ましいものと
    思われます。

    ■別の視点(平均損益額)
    上記記述の通り、v1.0とv1.1の予想は同程度に安定しておりますが、
    1売買あたりの平均損益額を算出しますと、
    v1.0 80.21
    v1.1 64.24

    となります。つまり、v1.0で予想した部分の方がやや大きい勝ちを
    収めているということになります。
    よって、v1.0のみで勝負したいという質問者さんの希望も理のある方法論
    だといえます。

    そのため、本日以降の予想において、予想末尾に(v1.0)、(v1.1)というように
    どちらのルーチンで算出された予想かを記載したいと思います。
    特に気になさらない方は無視されてOKです。

    ※さらにversionが上がり、複雑になったらこの記載は廃止するかもしれません。
    ご了承下さい。


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    FAQ9:「見送り」サインは有料配信ですか?

    Q:
    今までの夕場のサインを見ていますと、夕場は「見送り」が大変多かったと認識しています。
    「見送り」も有料となるのでしょうか。

    A:
    前場、後場、夕場に限らず、今後のシストレ亭の有料配信の方向性としましては、
    「見送り」サインの配信でお金をいただくつもりはありません。無料での配信とさせて
    いただきます。
    理由:1ヶ月連続で見送ることも可能なので、それでお金を頂くわけにはいかない。
       (あくまでも私個人の考えです)

    トレーダーズファームさんの配信システムは、情報配信時に有料情報/無料情報を
    選択できる仕組みとなっております。
     ※ 私がトレーダーズファームさんを選択した理由の1つでもあります。

    「見送り」サインのときはサイン配信自体をしないという手法もありますが、「見送り」と
    いうスタンスを理解していただきたいので、原則行っていくつもりです。
    配信がされないときは、私自身の都合で配信できない、とお考え下さい。

    まとめ:
     「売りサイン」か「買いサイン」を出した情報のみ、有料での配信となります。(2009/9/1~)
     「見送りサイン」を出した情報は、無料での配信となります。
     無料配信は何通受け取っても、残有料配信購読数は減りません。

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    FAQ8:前・後・夕場のサインと寄引のサインが違うことがあるが、どういうこと?

    Q:
    前場・後場・夕場のサインと、寄り引きのサインが違うことがあるが、どういうこと?

    A:
    そもそものきっかけが寄り引きのサインを前場・後場・夕場に適応したら成績
    上がるかも?という点の調査から始まりました。
    ですが、その後いろいろとテストをしているうちに、寄り引きサインと違った専用の
    予想アルゴリズムのほうが成績がよくなったので、互いのサインが関係の無い
    ものになりました。
    ちなみに、前場・後場・夕場システムの最新のバックテストの成績を簡単ですが
    以下に記載します。

    バックテスト期間(2008.7.2-2009.6.30)
       前場  後場  夕場    計
    損益 8680  7240  4620  20540
    勝数  136   137   131   177
    負数  67    70   69     61
    勝率 0.670  0.662  0.655  0.744
    P/F 3.359  2.209  2.328  4.776

    なお、後場・夕場のサインは日中に出しているため、最小限の文言しか
    記載していませんが、注釈の無い限り、枚数1枚・LC 120円でお願いします。


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    FAQ7: シストレにトライしたいのですが

    Q:
    私は本気でシストレにトライしようと思っています。
    そこでお願いがあります。
    参考書をご紹介いただけないでしょうか?

    C、SAS、COBOLをちょっとだけかじったことがありますが、
    ブランクがあるのでほぼ初心者程度です。。
    VBAは入門書を読んだ程度です。
    シストレについては素人です。

    A:
    すいません、225の予想システムの入門書は知りません。
    なので、225の予想システムを作るには?という問いに対して
    個人的な思いで回答しますね。

    もし、株に関するシステムを作成したいのであれば数千銘柄の数年~数十年の
    データを扱うことになりますので、データベースの操作やプログラミングは
    必須になると思います。
    ですが、日経225のシステムの場合、本当に最小限でやる場合は日経225の
    終値(数年分)でOKですので、Excelがあれば十分だと思います。(僕もExcel
    しか使っていません)

    データベースやプログラミングは不要と思います。もちろん、これらを使用しても
    いいですが、Excelを使用した開発の方が早くて楽です。
    シストレシステムの開発は、ほとんどの時間がトライ&エラーの繰り返しとなります。
    気づいた事象があれば、その事象を検証するためのExcelシートを作成して、気づいた
    事象が有益か否かを見極める繰り返しとなります。僕はプログラミング歴は20年以上
    ですが、同じことをプログラム&データベースでやったら数倍の時間がかかると思います。

    次に、Excelシートを作成する際に必要なのは、関数の理解となります。
    (Excelの関数につきましてはgoogleにて「Excel 関数」などのキーワードで
    検索してみて下さい)
    その中で最も重要なものは if という関数です。
    ifを使いこなせないと場合分けを記述することができません。
    ifを使いこなすことで、以下のような手順で自分の仮説が有効か否か検証していきます。

    例)
    1)「Dowが上がった日は日経225も上がる?」という(ゆるい)仮説を立てた
    2) Excelにて、=if((Dow終値 - Dow前日終値)>0,1,-1) のような数式を作成
    3) 2)で作成した式を過去1~数年分、Excelシートの縦方向にコピー
    4) 3)をExcelシートの縦方向に集計して、その勝率をチェック
    5) 勝率の高い仮説は有効となる。勝率の高い仮説を複数集めれば、それらをマージ
    することでさらに勝率の高い予想が可能となる。

    簡単ですが、上記の例のような流れになります。

    よって、プログラミング言語の知識はさほど重要ではなく、自分なりの仮説を数式化&
    Excel化することが重要だと思われます。数式化、Excel化にてプログラミングのセンスは
    あった方がいいですが、プログラムをイチから勉強するよりもExcelの関数をいじって
    自分なりに慣れる方が速いです。


    次に、具体的に必要となるもの等を記述します。

    <用意するもの>
    ●Excelを手に入れること
    ※最新でなくてかなり古いのでOKです。僕はExcel97とかを使ってます。
    またopenOfficeというフリーのソフトでもたぶんOKです。
    ただし、僕はExcelを推奨します。
    理由:レアな手法を数式、関数で表現したい場合、Excelの方がgoogleで参考文献を
    見つけられる可能性がはるかに高いため

    ●日経225やDow平均など、有用と思われる指標の過去データを入手する
    (ネット上でフリーで入手可能です。googleで検索してみて下さい)
    ※DowとかNASDAQとかCMEの値を参考にされている方もとても多いと
    思いますが、かなり慣れるまでは日経225の4本足だけで十分だと思います。

    理由:扱う変数が多くなると、それを有効に利用するための難易度が上がります。
    また、日経225の4本足だけで十分に当たるシステムが作成可能です。
    (バックテストでは70%くらい当たるシステムが4本足のみから作成可能です)

    ●できれば処理速度の早いパソコン
    Excelが動けばいいので、最初はどんなに遅いパソコンでもいいです。
    でも、だんだん扱うパラメータ数が増えてExcelファイルが大きくなると処理が重く
    なってきます。予想用ファイルが10MBを超えてきたらちょっといいパソコンの導入を
    考えたほうがいいかもしれないです。


    <始めにやること>
    ●Excelの関数の知識を学ぶ。(ネット上にもけっこうありますし、1冊くらい
    入門書を購入してもいいと思います)

    ●まずは仮説(どんなにへぼい仮説でも可)をすばやく数式化 & Excel化する練習を
    繰り返す。
    ※ものすごい回数のトライ&エラーを繰り返すことになると思いますので、仮説の
    Excel化が素早くできないと、きっと途中で心が折れます。

    <慣れたらやること>
    ●参考書を探す
    日経225の書籍は僕が見た限りですが、残念ながらあまり多くありません。(多くの
    書籍が為替などと抱き合わせでほんの数十ページを割いているだけのものが多いです。
    また、正直言ってあまりレベルが高いとはいえないものがほとんどです)
    なので、株や為替や商品先物の本を読んで、その中で有効そうなアイディアがあったら
    それを日経225用に自分で改良してみています。

    僕が好きなのはラリー・ウィリアムズです。直接役に立ったアイディアは無いですが、
    固定概念に縛られない着眼点の自由さを学びました。

    ※参考にしているのは、システムトレードの本でない方が多いです。
    システムトレードの本でなくても考え方がある程度ロジカルならばそれを自分で
    システム化すればいいので。

    ●ブログを立ち上げて予想を公開する
    自分だけでやっているとダルい日とか予想をさぼってしまいます。また当らない場合も
    今月の相場は自分のシステムに合わない、という言い訳が成り立ちます。
    ですが、ブログで公開しているとサボるのもしづらくなりますし、当らないと悔しいので
    改良も熱心になります。


    ちょっと総花的な説明になりましたが、以上になります。

    ココのところが分かんない、もう少し詳しく知りたいという方はメール下さい。
    遅くなるかもしれませんが返答、またはブログの記事にしたいと思います。
    もし希望者がたくさんたくさんいたら本を書きます。
    (そんなヒマがあったらまず予想当てろって?)


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    FAQ6: 2月以降ダメな原因は?

    Q:
    キツイ質問で恐縮ですが、バックテストのシステムスペックと2月以降の実際
    成績が、全くかけ離れていますね。小生にも経験があるのですが、これは
    どういうことが原因とお考えですか?
    そもそも、ヨリビケというシステム自体が陳腐化してしまったと判断すべき
    なのでしょうか?お考えをお聞かせいただけたら幸いです。

    A:
    厳しくかつ難しい質問ですね。
    僕自身もその原因を模索中なのですが、以下の仮説が考えられると思います。

    (仮説1)
    ・海外投資家が日本市場から離れる、または大幅にメンバーチェンジが行われ
    投資家構成が大幅に変更された。投資家の構成が変更になったので、過去
    数年分のバックテストの調査が無意味となる。

    (考えうる対策)
    ・過去5年分の分析ではなく、あえて過去1年とか分析スパンを短くする。
    分析スパンを短くすれば投資家構成が変わったり、投資家の戦略変更にも
    ついていける可能性がある。
    ただし、分析期間が短いとその期間中が上げ相場のみとか、ボックス相場
    のみになる危険性あり。

    また、パラメータ最適化をできれば月1で実施。
    例)
    2009/4 : 2008/4-2009/3 の期間でパラメータ最適化したプログラムで予想
    2009/5 : 2008/5-2009/4 の期間でパラメータ最適化したプログラムで予想
    ・・・

    ※ 手元にもっている自作システムで最も簡単なものがパラメータ数3つで
    勝率55%というのがあるのですが、分析期間を過去12ヶ月や6ヶ月に
        したら、ここ1年に関しては勝率がupしました。(5年間での通算テストは未実施)
        分析期間を過去18ヶ月にしたら、過去5年での分析と同結果となりました。
        分析期間が過去3ヶ月以下ですとボロボロです。
        なので、分析範囲を調整する、という試みはありかと思います。

        よく、シストレシステム構築の入門書を見ると、予想範囲は過去3~5年が望ましい
    とか書いていますが、その論理的・統計的根拠が書いてある書物は僕は見たことが
        ないです。今までの「常識」に反することにもトライすべきと思っています。

    (仮説2)
    ・バックテスト期間の事象にでカーブフィッティングしすぎている。
    パラメータがver4では数百、ver5でも200近くはあるので、カーブフィッティング
    しすぎている可能性が高い

    (考えうる対策)
    ・現在、なるべくパラメータ数の少ないアルゴリズムを模索中です。
    できれば30以内で・・・

    (仮説3)
    ・現時点で払拭しきれていない弱点として大きな相場対策がありますが、
    昨年末の大きな下げに対する反動で、大きな上げが生じることが多い。
    現在使用しているアルゴリズムは大きな相場に弱い。

    ※大きな相場:何日も上げが連続する状況を僕個人でそう呼んでいます。
    ※普通、大きな相場状態になるのは相場全体の10~20%らしいですが
    その割合が昨今はだいぶ多いらしいです。

    (考えうる対策)
    ・現在、14日スパン、9日スパンでの分析ロジックが主なので、もっと長い
    スパン(25日、75日)の分析を取り入れて、大きな相場についていけるように
    する

    幾つか列挙しましたが、現実的にすべてを検証・実行する時間はありません。
    とりあえず、勝率は下がってもよいからなるべくシンプルにした予想プログラムを
    作成して、その予想プログラムのバックテスト期間をいろいろ調整するという方向で
    取り組んでみたいと思います。
    自分としては、今年1年間くらいはシンプル化にトライしてみてもいいかと思ってます。


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    テーマ : 日経225先物寄り引けシステム
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    FAQ5: このシステムのサインの参考方法は?

    Q:
    このシステムは朝一の寄りで売り買いすると思いますが、決済のタイミングはいつなのですか?
    後場の引けですか?
    イブニングの引けですか?
    A:
    注文は、朝一の寄りで「成行」で売買します。
    決済は、ロスカットが生じない場合は、後場の引けで「成行」で決済します。

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    テーマ : 日経225先物・OP
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    FAQ4: 常に1枚で複利運用した場合の損益は?

    Q:
    強サイン、弱サインでそんなに勝率が変わらないので、複利運用をする
    場合には強気弱気を無視して、15~20万円ごとにミニ1枚増加でひたすら
    回転させた方が利益は出るのではないか?

    A:
    強サイン、弱サインの差ですが、勝率もそうですが、(平均獲得額-平均
    損失額)の差があります(詳しくはシステムスペックを参照)。
    強サインのときの方がこの差がだいぶ大きいです。

    強サイン時の差:87.5
    弱サイン時の差:35.6

    つまり、強サイン時は「今日は勝つ確率がいつもより高い」と言っている
    と共に、「今日は大きく勝つ確率がいつもより高い」とも言っております。


    ここで、常に1枚運用した場合の1年間での運用結果は以下のようになります。

    ■30万円で開始。総運用金額が30万円増す毎にミニの運用枚数を1枚追加
     日付      売買枚数(ミニ)  運用金額(単位:万円)  1年で何倍?
     2008/1/4          1       30            -
     2008/12/31       191      8404.9      280.1

    ■30万円で開始。総運用金額が20万円増す毎にミニの運用枚数を1枚追加
     日付      売買枚数(ミニ)  運用金額(単位:万円)  1年で何倍?
     2008/1/4          1       30            -
     2008/12/31     5343.1    158015.8      7900.8

    ■30万円で開始。総運用金額が15万円増す毎にミニの運用枚数を1枚追加
     日付      売買枚数(ミニ)  運用金額(単位:万円)  1年で何倍?
     2008/1/4          1       30            -
     2008/12/31    125375.6   2812010.1      187467.3


    さすがに15万円ごとに1枚増加させると、この方が増えますが、20万円で1枚
    増加よりも、FAQ3で記載した運用方法の方が優れているようです。
    (2008年に限れば)

    なお、常に同じ枚数を張る方式ですと18.15万円ごとに1枚で、FAQ3で記載した
    運用方法とほぼ同じリターンとなります。

    ですが、同一期間での強サイン回数:73、弱サイン回数は97なので、FAQ3で
    記載した運用方法においては
    (15*73+30*97) / (73+97) = 23.6

    となりますので、平均すると23.6万円ごとに1枚張っていることになります。

    言うまでもないことかもしれませんが、この**万円ごとに1枚増加、という
    「**万円ごと」という数値ですが、この数値が小さくなればなるほど危険率が
    増します。

    今現在ですと、当システムの最大損失は売りでロスカット(280円)が生じた場合
    です。30万円でミニ1枚を張る場合に最大損失をくらいますと、想定最大損失率は
    280*100 / 300000 = 0.0933

    となりますので、およそ9.3%ですが、15万円で1枚を張りますと、想定最大損失
    率は倍の18.6%となります。

    よって、2008年の結果を元にした分析に限っていうと、常に同じ枚数を張るよりも
    強サイン、弱サインにより枚数を変えたほうが、少ないリスクで大きなリターン
    が狙えると考えられます。


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    FAQ3:複利運用について

    Q: 複利で運用した場合、どういう結果になりますか?

    A: 複利で運用した場合のシュミレーション結果を以下に記載します。

    予想システムVer4.0になって、ドローダウン・月間最低成績の
    落ち込みがかなり小さくなりました。これなら複利での運用に
    耐えうると思いましたので、複利で運用した場合どうなるか
    計算してみました。

    以下のルールで計算してみました。
     ・運用金額:30万円で、運用枚数をミニ1枚でスタート
     ・強サインの日は、運用枚数を倍にする。
     ・総運用金額が30万円増す毎にミニの運用枚数を1枚追加

     ※当サイトはラージの損益を掲載していますので、厳密にはこの
      シミュレーションは正しくありません。あくまでも目安です。

    日付      売買枚数(ミニ)  運用金額(単位:万円)  1年で何倍?
    2008/1/4          1       30            -
    2008/12/31    11732    351977.7      11732.6

    最終日は桁が大きくて分かりにくいですが、35.1億円となっております。
    最後の方はラージでも1日におよそ1,100枚はらないといけないんですが
    (すさまじいクソ度胸が必要です)、運用金額が1年間で10,000倍以上
    なりました。我ながら、この数字はあまりにもできすぎ?
    ですが、計算ミス等もありませんでした。
    以下にグラフを掲載します。

    ■2008/1/4~2008/3/31 縦軸:運用金額(単位:万円)、横軸:経過日数)
    graph1

    ■2008/4/1~2008/6/30 縦軸:運用金額(単位:万円)、横軸:経過日数)
    graph2

    ■2008/7/1~2008/9/30(縦軸:運用金額(単位:万円)、横軸:経過日数)
    graph3

    ■2008/10/1~2008/12/31(縦軸:運用金額(単位:万円)、横軸:経過日数)
    graph4

    ■2008/1/1~2008/12/31(縦軸:運用金額(単位:万円)、横軸:経過日数)
    graph5

    グラフを見ると、無理の無い増加をしていますので、仮に2008年と同様の
    成績が残せた場合、年で約11,000倍にできるようです。

    将来において、バックテストと同じ成績が出せる保証はありませんが、それなりの
    勝率を残している予想に従って複利運用をすると、すばらしい成果を残せるよう
    です。
    なので、僕の今年の目標は「コンスタントに毎月+500以上の予想を出す」、
    「複利で運用してウハウハになる」とします!


    なお、同様の複利運用を当システムのバックテスト結果に基づき2006/1/1から3年間
    行うと、3年目の最後には残高が1565兆円になります。サブプライム問題とか1人で
    解決できますね!(最終日の運用枚数がラージ5.2億枚なんですが、そんなの不可能
    ですので、これは完全に机上の空論です)

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    FAQ2:年間、月間損益について

    Q:年間、月間での損益について教えてください。

    A:年単位、月単位での損益をまとめましたので、記載します。

    対象システム:ver4.0
    延べ月数:72
    損益がマイナスの月:1(2005年8月)
    月単位での勝率  : 98.6%


    年 年間損益 勝数 負数 勝率
    2003年 13,640 107 24 0.816
    2004年 10,780 105 29 0.783
    2005年 8,640 99 29 0.773
    2006年 20,010 113 31 0.784
    2007年 22,400 119 22 0.843
    2008年 31,940 140 27 0.838
    TOTAL 107,410 683 162 0.808


    年 月 損益 勝 負 勝率
    2003 1 260 2 0 1.000
    2003 2 1410 11 2 0.846
    2003 3 530 8 2 0.800
    2003 4 980 7 2 0.778
    2003 5 670 10 4 0.714
    2003 6 350 8 5 0.615
    2003 7 1490 10 2 0.833
    2003 8 470 7 5 0.583
    2003 9 2110 11 0 1.000
    2003 10 3050 14 2 0.875
    2003 11 910 8 0 1.000
    2003 12 1410 11 0 1.000
    2004 1 1630 12 1 0.923
    2004 2 840 6 2 0.750
    2004 3 1040 11 2 0.846
    2004 4 600 8 5 0.615
    2004 5 2190 9 2 0.818
    2004 6 1660 12 2 0.857
    2004 7 910 12 4 0.750
    2004 8 40 5 5 0.500
    2004 9 780 10 3 0.769
    2004 10 410 8 1 0.889
    2004 11 490 8 1 0.889
    2004 12 190 4 1 0.800
    2005 1 560 8 0 1.000
    2005 2 110 3 1 0.750
    2005 3 200 8 4 0.667
    2005 4 1170 11 3 0.786
    2005 5 800 10 1 0.909
    2005 6 440 9 2 0.818
    2005 7 210 9 3 0.750
    2005 8 -130 5 5 0.500
    2005 9 1260 11 0 1.000
    2005 10 1430 8 3 0.727
    2005 11 950 8 2 0.800
    2005 12 1640 9 5 0.643
    2006 1 840 9 5 0.643
    2006 2 3270 12 1 0.923
    2006 3 2200 10 4 0.714
    2006 4 1640 10 2 0.833
    2006 5 2500 9 1 0.900
    2006 6 1080 9 4 0.692
    2006 7 1760 7 2 0.778
    2006 8 2640 12 7 0.632
    2006 9 1200 11 0 1.000
    2006 10 1200 9 3 0.750
    2006 11 1400 10 1 0.909
    2006 12 280 5 1 0.833
    2007 1 1970 9 0 1.000
    2007 2 1070 10 3 0.769
    2007 3 2050 8 6 0.571
    2007 4 1760 10 1 0.909
    2007 5 950 8 3 0.727
    2007 6 410 8 0 1.000
    2007 7 1010 9 0 1.000
    2007 8 3550 12 1 0.923
    2007 9 2700 14 2 0.875
    2007 10 1810 11 3 0.786
    2007 11 2660 10 3 0.769
    2007 12 2460 10 0 1.000
    2008 1 4660 12 2 0.857
    2008 2 2770 12 2 0.857
    2008 3 1960 9 3 0.750
    2008 4 1200 10 4 0.714
    2008 5 1720 8 4 0.667
    2008 6 1970 12 0 1.000
    2008 7 1930 13 1 0.929
    2008 8 2650 18 0 1.000
    2008 9 2680 14 1 0.933
    2008 10 6260 14 5 0.737
    2008 11 2770 9 2 0.818
    2008 12 1370 9 3 0.750
      平均 1491 9.5 2.3 0.8

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    FAQ1:ロスカットについて(ver4)

    Q: ロスカットについて、調べた結果などあれば教えてください。

    A: ロスカット(以下、LCと記載)についての調査結果を以下に記載します。

    やはりLC無しが最もよい成績を出します。
    しかしうまく値を設定すれば、ほとんど損益に影響が無く、
    万一のときの安心感につながります。

    当システムでは、当面のあいだは
     ・買い時のLC:240円
     ・売り時のLC:280円
    でいきたいと思います。


    以下に調査結果を記載します。 (調査対象:Ver4.0)

    値は、左から
    LC値(円)、2003年以降損益(円)、LC無の場合の損益と比較(%)、2003年以降総LC回数(回)

    <買いの場合>
    なし 37850 100.0%
    400 37680 99.6% 1
    380 37770 99.8% 1
    360 36970 97.7% 4
    340 37050 97.9% 4
    320 36890 97.5% 7
    300 36590 96.7% 8
    280 36730 97.0% 8
    260 36870 97.4% 9
    240 36910 97.5% 10
    220 36360 96.1% 16
    200 36150 95.5% 20
    180 34310 90.6% 27
    160 33970 89.7% 31
    140 32450 85.7% 41
    120 31060 82.1% 59

    <売りの場合>
    なし 36910 100.0%
    400 36460 98.8% 1
    380 36480 98.8% 1
    360 36500 98.9% 1
    340 36440 98.7% 3
    320 36280 98.3% 4
    300 35780 96.9% 5
    280 35800 97.0% 6
    260 34990 94.8% 8
    240 34870 94.5% 11
    220 34890 94.5% 14
    200 34570 93.7% 20
    180 34140 92.5% 27
    160 33470 90.7% 33
    140 32990 89.4% 50
    120 32220 87.3% 71

    ※2003/01/01 ~ 2008/12/31のバックテストの値より計算

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    バックテストと実績

    <新寄引予想システム Ver1.3>
    勝率:72.4%
    P/F :4.85
    ●バックテスト
    2009年08月 +2460
    2009年09月 +510
    2009年10月 +1080
    2009年11月 +440
    2009年12月 +1660
    ●実績
    2010年01月 +200 Ver1.1
    2010年02月 +230 Ver1.2
    2010年03月 +170 Ver1.2
    2010年04月 +420 Ver1.3
    2010年05月 +160 Ver1.3
    2010年06月 -110 Ver1.3
    2010年07月 +830 Ver1.3
    2010年08月 +210 Ver1.3
    2010年09月 -380 Ver1.4
    2010年10月 +540 Ver1.4

    <寄付予想 Ver1.0>
    ●バックテスト
    2005年 +1410 0.705
    2006年 +4620 0.765
    2007年 +4100 0.750
    2008年 +4760 0.774
    2009年 +4130 0.744
    2010年 +2200 0.755
    ●実績
    2010年06月 +160 Ver1.0
    2010年07月  -80 Ver1.0
    2010年08月 -140 Ver1.0
    2010年09月 +160 Ver1.0
    9月で運用終了。
    詳しくはシステムスペックを!

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