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    前場・後場・夕場システム Ver1.1

    大幅なシステム改善はしませんが、少し見直してみました。
    これをVer1.1としてバックテスト結果を掲載します。

    ■バックテストでの成績

    2005/4/6 ~ 2009/8/31(夕場は2007/9/18 ~ 2009/8/31)

         前場(※1) 後場(※2) 夕場(※3) 合計(※4)
    損益   29520   34060    9080    72620
    勝数    531    529    224     718
    負数    225    242     73     256
    勝率   0.702   0.686   0.754    0.737
    P/F    3.36    3.44    3.30    5.19
    最大連勝   14     22     16     44
    最大連敗   5     7     5      7
    ドローダウン  -510    -640    -260    -540
    月間勝率 0.942   0.942   0.920    0.963

    ※1 前場寄付成行注文 → 前場大引成行決済
    ※2 後場寄付成行注文 → 後場大引成行決済
    ※3 夕場寄付成行注文 → 夕場大引成行決済
    ※4 1日のトータルがプラスならば勝ち、で算出


    いずれも勝数、負数とも減少しておりますので、見送りが増えています。
    また、ドローダウンがいずれも減

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    前場・後場・夕場システム Ver1.0

    前場・後場・夕場システムの5年間(夕場は2年間)分析バージョンが
    完成しましたので、これをVer1.0として成績などを記載します。

    ■特徴
     ・分析精度を意図的に荒くして、事象を局所的な事例ではなく一般的な特徴として
      捉えるように調整した。(そのため、寄り引きのバックテストより成績が劣ります)
     ・5年間に渡って観察される特徴をマージ(1年程度で消えてしまう優位性が
      けっこうありました。以前作成した1年間分析版の評価期間を5年に延ばしたら、
      その評価ルーチンの多くが赤字転落でした。)
     ・以前より懸案事項だった、数日間にわたる急騰・急落に対応(できたはず) 

    ■バックテストでの成績

    2005/4/6 ~ 2009/7/31(夕場は2007/9/18 ~ 2009/7/31)
         前場(※1) 後場(※2) 夕場(※3) 合計(※4)
    損益   28700   32030    7830    68560
    勝数    592    582    233     722
    負数    302    314     98     297
    勝率   0.662   0.650   0.704    0.709
    P/F    2.68    2.64    2.40    3.912
    最大連勝   13   

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    売買方法の調査(補足)

    7/14掲載の「売買方法の調査」に対して、
    売買タイミングを少しずらしたらどうなります?という質問が
    来まして、興味深かったので検証してみました。


    ■決済タイミングを少しずらした場合
       前場寄付~ 後場寄付~ 夕場寄付~
       後場寄付  夕場寄付  翌前場寄付
    損益   2110     1460      2080
    勝数    60       56        53
    負数    34       37        40
    勝率  0.638      0.602      0.570
    P/F   1.837      1.573      1.573

    本来、前場引・後場引で決済していたものを後場寄付、夕場寄付で決済に
    すると、それぞれ損益で+130、+100向上しますが、この程度の差ですと
    誤差の範囲と思われます。

    また、夕場寄付~ 翌寄付までのオーバーナイト取引を行うと、
    わりと勝ててます。
    こんな形でも本来の寄り引きより勝ててると、ちょっと凹みますね・・・
    (ひょっとして、自分の作り出したサインともっとも相性の悪い勝負形式を採用していた!?)


    ■前場寄付~前場引け取引で負け確定時に、すぐ決済した場合と決済を後にした場合

    負けているときに決済するのは嫌ですよね

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    売買方法の調査

    私は、いつも売買があった日の感想を簡単にブログに掲載していますが、
    その際に「午前中はよかったのですが・・・」という文章をよく書いて
    いるような気がしました。
    また、ブログを見ていただいている方から「夕場引けまで持っている
    方が成績がよいようです」というメールをいただいたこともあります。


    これらの事象から推測される事柄は
     ・前場、夕場はサインが当たっている(値を上げている)
     ・後場   はサインが外れている (値を下げている)

    または、推測が外れている場合は
     ・負けたときの印象が強くて「午前中はよかったのですが・・・」と
      いう文章をたくさん書いたつもりになっている。


    そこで、2008/12/1~2009/7/10までの公開済みのサインとその売買結果を
    元に前場・後場・夕場での取引を調べてみると以下のような結果が出ました。

    2008/12/1~2009/7/10
        前場(※1) 後場(※2) 夕場(※3) 通常(※4)
    損益  2080   -1370   1520    790
    勝数    68     38     63     61
    負数    32     59     34     40
    勝率  0.680   0.392   0.649   0.604
    P/F   1.885  

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    寄引予想Ver4.0の紹介(補足)

    本来、バックテスト期間中ではないのですが、
    2009/3/12以降、ひどい結果を残してしまいましたので
    これを忘れないためにも、以下に記載します。

     ・3連敗以上          5回 → 6回
     ・☆1での最大ドローダウン -390円 → 590円


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    テーマ : 日経225先物寄り引けシステム
    ジャンル : 株式・投資・マネー

    寄引予想Ver4.0の紹介

    1月から使用する、寄引予想システムVer4.0の紹介です。
    やっと勝率が80%を超えました!

    <<< 特徴 >>>

    ○見送りが増えます。
     Ver3.0では312回(2003/01/01-2008/11/30)でしたが、
     Ver4.0では564回(2003/01/01-2008/12/31)となります。

    ○勝率、P/Fが向上しました。
         Ver1.0   → Ver2.0   → Ver3.0   → Ver4.0
     勝率 69.4%    → 72.9%   → 74.3%    → 80.8%
     P/F  3.43(3.82) → 3.90(4.11) → 4.74(5.65) → 6.98(8.07) ※カッコ内はMax2枚売買

    ○強い売買サイン回数が増えます。
     Ver3.0では260回(2003/01/01-2008/11/30)でしたが、
     Ver4.0では297回(2003/01/01-2008/12/31)となります。

                 Ver2.0 → Ver3.0 → Ver4.0
     強サインの勝率 75.1% → 81.9% → 84.8%

    ○勝つときは大きく、負けるときは小さく
     <Max2枚売買時>
      勝ったときの平均獲得額は+179.5円です。
      負けたときの平均損失額は-93.6円です。
     <常に1枚売買時>
      勝ったときの平均獲得額は+124.4円です。
      負けたときの平均損失額は-75.1円です。
     <強サイン時に1枚売買>
      勝ったときの平均獲得額は+149.5円です。
      負けたときの平均損失額は-62.0円です。
     <弱サイン時に1枚売買>
      勝ったときの平均獲得額は+108.6円です。
      負けたときの平均損失額は-73.0円です。

    <<< バックテストの結果 >>>
    本システムの6年間のバックテストの結果です。
    期間  2003/01/01~2008/12/31

     ☆1:常にラージ1枚で売買した場合。ロスカット「あり」
     ☆2:最大ラージ2枚で売買した場合。ロスカット「あり」


    ○損益結果(単位:円)
             ☆1     ☆2 
    2003年    10140   13640
    2004年     7680   10780
    2005年     6930    8640
    2006年    13580   20010
    2007年    14860   22400
    2008年    19530   31940


    ○2003/01/01~2008/12/31の成績
             ☆1     ☆2
    累計損益   72,790円  107,410円
    勝ち数       683      ←
    負け数       162     ←
    勝率        0.808     ←
    平均P/F     6.98     8.07
    最大ドローダウン  -390円   -590
    ↑の発生    2006年   2008年
    最大連勝    32連勝    ←
    最大連敗     4連敗     ←
    10連勝以上    17回    ←
    3連敗以上     5回     ←

    ※連勝、連敗は引分け、見送りをはさんでのものです。


    ○ロスカット
     値は以下の通りです。

          ロスカット値
     買い:  240円
     売り:  280円


    カテゴリ: FAQ の1~3にも成績に関する記事を掲載しておりますので、参考にされてください。

    ※ バックテストの結果は、参考程度にお願いします。


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    テーマ : 日経225先物寄り引けシステム
    ジャンル : 株式・投資・マネー

    ロスカットについて(ver3にて)

    何名の方からかご質問を受けたため、ロスカット(以下、LCと記載)について
    調べてみました。

    結論から言いますと、やはりLC無しが最もよい成績を出します。
    しかしうまく値を設定すれば、ほとんど損益に影響が無く、万一のときの
    安心感につながります。

    個人的には、あまり損益に影響が無く、かつLC回数もそれほど多くないのが
    いいと思いますので、買い時のLCは240円以上、売り時のLCは300円以上が
    無難かと思います。

    当システムでは、来週から当面のあいだは
     ・買い時のLC:280円
     ・売り時のLC:320円
    でいきたいと思います。


    以下に調査結果を記載します。

    値は、左から
    LC値(円)、2003年以降損益(円)、LC無の場合の損益と比較(%)、2003年以降総LC回数(回)

    <買いの場合>
    なし 36760 100.0% 0
    400 36590 99.5% 1
    380 36610 99.6% 1
    360 35880 97.6% 4
    340 35960 97.8% 4
    320 35750 97.3% 6
    300 35870 97.6% 6
    280 35990 97.9% 6
    260 35850 97.5% 8
    240 36010 98.0% 8
    220 35550 96.7% 11
    200 35560 96.7% 14
    180 33660 91.6% 21
    160 33120 90.1% 27
    140 31600 86.0% 38
    120 30460 82.9% 55

    <売りの場合>
    なし 42080 100.0% 0
    400 41630 98.9% 1
    380 41650 99.0% 1
    360 41670 99.0% 1
    340 41540 98.7% 2
    320 41380 98.3% 2
    300 40880 97.1% 4
    280 40620 96.5% 8
    260 39400 93.6% 12
    240 39360 93.5% 16
    220 39330 93.5% 21
    200 39450 93.8% 28
    180 38970 92.6% 40
    160 38240 90.9% 52
    140 37060 88.1% 79
    120 35680 84.8% 112

    ※2003/01/01 ~ 2008/11/30のバックテストの値より計算

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    寄引予想Ver3.0の紹介


    9月、10月の大変動データを分析範囲に入れて再分析を行いましたので
    バージョンをupします。

    12月から使用する、寄引予想システムVer3.0の紹介です。

    <<< 特徴 >>>
    ○利益確定を廃止します。
     Ver3.0で予想精度が向上したためか、利益確定が不要となりました。
     (利益確定値を設定しても全然利益が増えなくなった・・・)

    ○ロスカットは残します。
     ロスカットもあってもなくてもよい程度ですが、心理的にあった方が
     安心なのでロスカットは残します。(ただし値は固定)
     ※当面、380円でいきます。
       380円の場合、5年11ヶ月で3回ロスカットが発生。

    ○見送りが増えます。
     Ver2.0では121回(2003/01/01-2003/09/30)でしたが、
     Ver3.0では312回(2003/01/01-2003/11/30)となります。

    ○勝率、P/Fが向上しました。
         Ver1.0    → Ver2.0   → Ver3.0
     勝率  69.4%     → 72.9%    → 74.3%
     P/F  3.43(3.82) → 3.90(4.11) → 4.74(5.65) ※カッコ内はMax2枚売買

    ○強い売買サイン回数が減ります。
     Ver2.0では924回(2003/01/01-2003/09/30)でしたが、
     Ver3.0では260回(2003/01/01-2003/11/30)となります。

              Ver2.0 → Ver3.0
     強サインの勝率 75.1%  → 81.9%

     ※Ver2.0では75%以上の勝率の日に強サインを出していましたが、
      Ver3.0では80%以上で出すようにしたため、サイン発信回数は
      減りました。

     ※うまく絞り込めていないだけかもしれません。
      選別方法を確立したら強サイン発信は増加すると思います。


    <<< バックテストの結果 >>>
    本システムの5年11ヶ月のバックテストの結果です。
    期間  2003/01/01~2008/11/30

     ☆1:常にラージ1枚で売買した場合。ロスカット「あり」
     ☆2:最大ラージ2枚で売買した場合。ロスカット「あり」


    ○損益結果(単位:円)
           ☆1     ☆2 
    2003年    10,900   13,930
    2004年     8,740   11,400
    2005年     7,170   10,180
    2006年    16,710   21,790
    2007年    16,520   23,340
    2008年1月   2,480   4,710
    2008年2月   1,920   2,730
    2008年3月   1,620   2,330
    2008年4月    450    770
    2008年5月   1,310   2,070
    2008年6月    930   1,410
    2008年7月   1,310   1,870
    2008年8月   1,710   2,160
    2008年9月   1,230   2,190
    2008年10月   3,410   6,040
    2008年11月   1,850   2,830


    ○2003/01/01~2008/11/30の成績
           ☆1     ☆2
    累計損益   78,260円  109,750円
    勝ち数      848      ←
    負け数      293      ←
    勝率      0.743      ←
    平均P/F     4.74     5.65
    最大ドローダウン  -570円    -950円
    ↑の発生    2008年    2008年
    最大連勝    20連勝     ←
    最大連敗     5連敗     ←
    10連勝以上    17回     ←
    4連敗以上     6回     ←

    ※連勝、連敗は引分け、見送りをはさんでのものです。


    ○ロスカット&利益確定値
     値は以下の通りです。

          ロスカット値 利益確定値
     買い:  380円     廃止(2008/12/01~)
     売り:  380円     廃止(2008/12/01~)


    ※ バックテストの結果は、参考程度にお願いします。


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    オーバーナイト予想Ver1.0の紹介


    10月から公開するオーバーナイト予想システムVer1.0の紹介です。

    ■特徴
     ・最大2枚で売買します。
     ・寄引システムに比べ、見送りがかなり多いです。
      だいたい3日に1回くらいの頻度です。今後の改善課題です。


    ■バックテストの結果
    本システムの5年9ヶ月のバックテストの結果です。
    期間  2003年1月~2008年9月30日
     ☆1:常にラージ1枚で売買した場合
     ☆2:最大ラージ2枚で売買した場合


    ○損益結果(単位:円)
           ☆1    ☆2
    2003年    6,510    11,920
    2004年    6,820    11,630
    2005年    3,960    7,550
    2006年    8,770    15,620
    2007年   13,770    24,350
    2008年1月  1,500    3,010
    2008年2月  2,100    3,340
    2008年3月  2,320    4,130
    2008年4月  1,140    2,260
    2008年5月   450     700
    2008年6月  1,410    1,940
    2008年7月   480     950
    2008年8月  1,130    1,980
    2008年9月  2,680    3,320


    ○20030101~20080930の成績
          ☆1     ☆2
    累計    53,040円   92,700円
    勝ち数     658     658
    負け数     282     282
    見送り     473     473
    平均勝率    0.7     0.7
    平均P/F    3.78     3.98


    ○20080401~20080930の成績
           ☆1    ☆2
    累計     7,290円   11,150円
    勝ち数     62      62
    負け数     28      28
    見送り     35      35
    平均勝率   0.689    0.689
    平均P/F    3.43     3.19



    ※バックテストの結果は、参考程度にお願いします。



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    寄引予想Ver2.0の紹介


    9月にたくさん悔しい思いをして、その修正を加えているうちに
    かなり修正点が多くなってきたので、バージョンをupしました。

    10月から使用する、寄引予想システムVer2.0の紹介です。

    ■特徴1
    ロスカット&利益確定を導入します。
    5年9か月の結果を見ると導入しない方が良いですが、
    ここ半年を見ると導入した方が良いようです。

    ロスカット&利益確定を導入した場合:
    全期間計:導入しない場合に比べ、 2.8%の利益減
    直近半年:導入しない場合に比べ、12.9%の利益増

    ロスカット&利益確定の値は月に1回程度確認して
    必要に応じて見直すつもりです。


    ■特徴2
    以下の2ケースにおいて見送りを行います。

    ケース1:
    Ver1.0は原則として、見送りはしませんでしたが、Ver2.0では
    サインがかなり弱い場合は見送りを行うようにしました。
    およそ月に2回の頻度です。(5年9か月トータルで121回)

    ケース2:
    最近、リーマン破綻・米金融安定化法案の否決などで、かなり偏った指標が
    出現します。その場合、過去データを元にした予想が役立ちません。
    よって、Dow、NASDAQ等の終値の前日比が一定の値を超える場合、
    その日は見送りします。


    ■特徴3
    パラメータ、予想算出方法の変更により、勝率、P/Fが向上しました。

        Ver1.0   → Ver2.0(ロスカット、利益確定なしを比較に利用)
    勝率  69.4%    → 72.9%
    P/F  3.43(3.82)→ 3.90(4.11) ※カッコ内はMax2枚売買

    ですが見送りを行う分売買回数が減っているので、総損益はあまり
    変わりません。
    ※見送った箇所の優位的な予想方法を現在調査中です。
    これを見つけたら予想精度の向上に大きく貢献します。


    ■バックテストの結果
    本システムの5年9ヶ月のバックテストの結果です。
    期間  2003年1月~2008年9月30日

     ☆1:常にラージ1枚で売買した場合。ロスカット&利益確定「無し」
     ☆2:常にラージ1枚で売買した場合。ロスカット&利益確定「あり」
     ☆3:最大ラージ2枚で売買した場合。ロスカット&利益確定「無し」
     ☆4:最大ラージ2枚で売買した場合。ロスカット&利益確定「あり」


    ○損益結果(単位:円)
          ☆1   ☆2  ☆3  ☆4
    2003年   11,260 10,880 20,540 19,880
    2004年    8,700  8,780 16,750 16,870
    2005年    8,690  8,540 14,830 14,590
    2006年    6,670 15,320 30,960 28,030
    2007年   13,620 12,740 26,440 25,170
    2008年1月  3,780  3,110  6,650  5,630
    2008年2月  1,700  1,960  3,060  3,350
    2008年3月  1,320  1,750  1,760  2,520
    2008年4月   580   910   920  1,380
    2008年5月  1,430  1,490  2,660  2,680
    2008年6月  1,270  1,360  2,490  2,670
    2008年7月   470   590   680   920
    2008年8月   730   810  1,360  1,520
    2008年9月   780   780  1,440  1,460

    ○20030101~20080930の成績
          ☆1   ☆2   ☆3    ☆4
    累計損益  71,000円 69,020円 130,560円 126,670円
    勝ち数     891    889    891    889
    負け数     331    333    331    333
    勝率     0.729   0.727   0.729   0.727
    平均P/F   3.904   3.703   4.130   3.906
    最大ドローダウン -650円  -740円  -1,300円  -1,480円
    ↑の発生   2007年  2007年   2007年   2007年


    ○20080401~20080930の成績
          ☆1    ☆2    ☆3   ☆4
    累計損益   5,260円  5,940円  9,570円  10,630円
    勝ち数     79    79     79     79
    負け数     27    27     27     27
    勝率     0.745   0.745   0.745   0.745
    平均P/F   2.934   3.168    3.05   3.262
    最大ドローダウン -510円  -510円  -1,020円  -1,020円
    ↑の発生     4月    4月    4月    4月


    ○ロスカット&利益確定値
     値は以下の通りです。

          ロスカット値 利益確定値
     買い:  250円     200円
     売り:  250円     320円

     ※ ロスカット&利益確定の値は月に1回程度、見直し。

    (2008/10/9 追記)
     ※ ロスカット・利益確定の値ですが、本日より日々変動する値を掲載します。
      (ある程度有効な値を日々の値動きから算出可能となったため)  

    ※ バックテストの結果は、参考程度にお願いします。



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    バックテストと実績

    <新寄引予想システム Ver1.3>
    勝率:72.4%
    P/F :4.85
    ●バックテスト
    2009年08月 +2460
    2009年09月 +510
    2009年10月 +1080
    2009年11月 +440
    2009年12月 +1660
    ●実績
    2010年01月 +200 Ver1.1
    2010年02月 +230 Ver1.2
    2010年03月 +170 Ver1.2
    2010年04月 +420 Ver1.3
    2010年05月 +160 Ver1.3
    2010年06月 -110 Ver1.3
    2010年07月 +830 Ver1.3
    2010年08月 +210 Ver1.3
    2010年09月 -380 Ver1.4
    2010年10月 +540 Ver1.4

    <寄付予想 Ver1.0>
    ●バックテスト
    2005年 +1410 0.705
    2006年 +4620 0.765
    2007年 +4100 0.750
    2008年 +4760 0.774
    2009年 +4130 0.744
    2010年 +2200 0.755
    ●実績
    2010年06月 +160 Ver1.0
    2010年07月  -80 Ver1.0
    2010年08月 -140 Ver1.0
    2010年09月 +160 Ver1.0
    9月で運用終了。
    詳しくはシステムスペックを!

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