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    オーバーナイトの予想(休止)について

    すいません、オーバーナイトの予想ですが当面の間休止とさせて
    いただきます。

    理由:
     米国市場の上下のみで翌日の寄付値がほぼ決定してしまい、その
     上下動も日々のファンダメンタル的な発表で揺れることが非常に
     多いため。

    米国の市場がある程度沈静化したら再開したいと思います。
    予想を参考にされていた方、大変申し訳ございません。


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    テーマ : 日経225先物・OP
    ジャンル : 株式・投資・マネー

    システムトレードの限界について(リーマン破綻をふまえて)

    本記事は投稿するかどうか迷ったのですが、システム開発者側の「本音」
    として記載します。

    僕が開発した寄り引け予想システムは、過去5年間の様々な指標(Dowとか)の
    動きから、当日の日経平均先物の値動きを予想します。
    よって、5年間の指標データを「学習」して、その中のパターンを分析して予想を
    出します。
    なので、指標の値が過去5年間のデータから逸脱しすぎると、正直言いまして
    「予想精度」は落ちます。

    おそらく、「年に数回」程度の大きな指標の動きには十分に対応できると思います。
    (5年間で20~30回学習できるので)
    ですが、今回のリーマン破綻後のように、連日のように「今年最大」や「過去10年
    で最大」という指標値が出てきますと、システムとしては完全に未知の状況と
    なってしまいます。

    イメージとしましては、普段小さな波が来ている波打ち際で、次に来る波の大きさ
    、速さなどを予想しているとします。そこに大きな石を放り込むと、放り込んで
    できた波紋が消えるまでは、普段と違った波が形成されます。
    普段の波を予想するシステムは、当然困惑します。
    元に戻るまでに要する時間は、投げ込んだ石の大きさに比例します。
    9月を例に取りますと、首相辞任発表時は3~4日で元に戻りましたが、リーマン
    破綻の影響はまだ消えていない感じです。

    なお、警戒すべきニュースの規模は、僕のイメージでは「一般ニュースでもバンバン
    取り扱われる位の政治・経済関連ニュース」です。証券関連のサイトでは騒がれて
    いても、一般ニュースに上がらない程度のものは気にされなくてOKと思います。

    これらを踏まえて、システム予想を参考にされている方へのアドバイスとしましては
    「一般ニュースでもバンバン取り扱われる位の政治経済関連ニュースが出たら、
     システムトレードの予想精度が荒れるので、しばらくは取引を見送る」
    というのが地味ですが最良の対応かと思います。

    今現在、僕のブログは責任の無い立場なので、各種ニュース後も予想を掲載して
    いましたが、仮に僕が対価をもらって予想を提供する立場ならば、首相辞任後3日、
    リーマン破綻後は最低でも5日は予想を出すのを見合わせるでしょうね、きっと。

    ※ 上記はあくまでも僕レベルのシステムの場合です。
    過去100年分、分析したから大丈夫!というシステムもあるかもしれません。

    本日、予想が出せなかったので、代わりの記事でした・・・  


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    ロスカットについて

    ロスカットについてですが、現在のシステムでは算出していません。
    ですが、僕自身としてはロスカットは重要だと考えています。
    統計的というよりか、心理的なものですが。

    例えば、総投資額20万のときに、1日に5万負けたらかなり凹みますよね、心理的に。
    (例えではなく、今年の4月ごろの僕の実体験だったりします・・・)
    資金が潤沢なベテランならば、純粋に確率的に優れている行動を取ればいいのですが、
    僕自身、資金が潤沢でない初心者なので、凹む→凹む→投資から撤退 という流れを
    避けるべきと思っています。

    なので、当システムはトータルで大きく勝つよりも、最大ドローダウンを小さくする
    ような味付けが多少されています。

    そのため、ロスカットを行いたいのですが、今はまだ、その有効な算出方法を確立
    できていません。有効なロスカット値を算出できるようになったら公開いたします。

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    そら

    Author:そら
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    バックテストと実績

    <新寄引予想システム Ver1.3>
    勝率:72.4%
    P/F :4.85
    ●バックテスト
    2009年08月 +2460
    2009年09月 +510
    2009年10月 +1080
    2009年11月 +440
    2009年12月 +1660
    ●実績
    2010年01月 +200 Ver1.1
    2010年02月 +230 Ver1.2
    2010年03月 +170 Ver1.2
    2010年04月 +420 Ver1.3
    2010年05月 +160 Ver1.3
    2010年06月 -110 Ver1.3
    2010年07月 +830 Ver1.3
    2010年08月 +210 Ver1.3
    2010年09月 -380 Ver1.4
    2010年10月 +540 Ver1.4

    <寄付予想 Ver1.0>
    ●バックテスト
    2005年 +1410 0.705
    2006年 +4620 0.765
    2007年 +4100 0.750
    2008年 +4760 0.774
    2009年 +4130 0.744
    2010年 +2200 0.755
    ●実績
    2010年06月 +160 Ver1.0
    2010年07月  -80 Ver1.0
    2010年08月 -140 Ver1.0
    2010年09月 +160 Ver1.0
    9月で運用終了。
    詳しくはシステムスペックを!

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