FC2ブログ

    スポンサーサイト

    上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
    新しい記事を書く事で広告が消せます。


    1日1クリックにご協力をお願いします。(応援ありがとうございます!)
    にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225先物へ

    寄付予想ver1.1

    「寄付予想」にて使用しているパラメータを調整しましたら、
    より良い結果が得られたのでバージョンアップします。
    以下にバックテストの結果を記載いたします。

    ■バックテストでの成績
     ・条件:
      利益確定 :+50
      ロスカット:-80

    期間   2005/6/29 ~ 2010/5/31
    損益   21220
    勝数    830
    負数    269
    勝率   0.755
    最大連勝   17
    最大連敗   5
    ドローダウン  -480
    月間勝率 0.915

    年  損益  勝率
    -------------------
    2005 +1410 0.705
    2006 +4620 0.765
    2007 +4100 0.750
    2008 +4760 0.774
    2009 +4130 0.744
    2010 +2200 0.755


    ver1.0では利益確定、ロスカット共50だったのですが、
    ロスカットを80に変更したことで成績がだいぶ向上しました。

    6/24より、寄付予想ver1.1を配信していきます。
    よろしくお願いします。


    1日1クリックにご協力をお願いします。(応援ありがとうございます!)
    にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225先物へ
    スポンサーサイト

    寄付予想ver1.0

    以前から、利益確定値と損切の値を共に小さくした、寄付時の方向性の
    予想を行ってみたいと思っていました。
    理由:
     ・寄り引き予想にて、午前中の方向性は当たっていたが・・・という
      悔しい思いをしばしばした
     ・損切値が小さいため、場の動きが激しいときでも大負けしない


    これを行う場合、分足レベルでの結果分析を行う必要があります。
    分足ですと1年間で7万行近いデータ(5年ですと35万)を扱うため
    その基盤を作成するのが日足での寄り引き予想にくらべ、かなり面倒に
    なります。

    このたび、上記基盤が完成しましたため、寄付時の予想システムを公開
    いたします。以下にバックテストの結果を記載いたします。

    ■バックテストでの成績
     ・条件:
      利益確定 :50
      ロスカット:50

    2005/6/29 ~ 2010/5/31
         寄付(利益確定&LC)
    損益   15490
    勝数    715
    負数    408
    勝率   0.636
    最大連勝   16
    最大連敗   5
    ドローダウン  -400
    月間勝率 0.915

    2005 +1140
    2006 +2700
    2007 +3120
    2008 +3850
    2009 +3090
    2010 +1590


    寄り引きに比べ、大きな値にはなりませんが、かなり安定した成績が期待
    できそうです。寄り引き予想とあわせて用いることで、ドローダウンを
    小さくすることができればうれしいです。

    6/14より、今までの寄り引き予想に加えて、寄付予想を配信していきます。
    よろしくお願いします。



    1日1クリックにご協力をお願いします。(応援ありがとうございます!)
    にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225先物へ

    新寄り引きシステム ver1.3

    久しぶりに修正したバージョンが完成しました。

    今回の修正の主目的は、2枚サイン、3枚サインの効果の向上です。
    これらのサインを出すタイミングを見直しました。その結果、2枚、3枚
    サインを出すロジックがシンプルになり、かつ1回毎の利益幅が大きく
    なりました。

    寄り引きシステム Ver1.3のバックテスト結果を掲載します。

    ■バックテストでの成績
     ・条件:
      ロスカット:買い -240、売り -280


    2008/5/14 ~ 2010/3/30
         寄り引き
    損益   43700
    勝数    294
    負数    112
    見送数    35
    LC数     9
    勝率   0.724
    P/F    4.85
    最大連勝   17
    最大連敗   5
    ドローダウン  -740
    月間勝率 0.958

    2009/4 +3160
    2009/5 +1210
    2009/6 +1470
    2009/7 +1220
    2009/8 +2460
    2009/9  +510
    2009/10 +1080
    2009/11 +440
    2009/12 +1660
    2010/1 +1830
    2010/2 +1390
    2010/3  +920


    ■特徴
     ・見送りが減った(出現率:0.176 → 0.076)
     ・3枚、2枚でのサイン算出ロジックがシンプルになり、利幅が大きくなった。
      このあたりのロジックを複雑にすれば、バックテスト成績は良くなりますが
      なるべくシンプルにしないと、実運用時に通用しません。

      3枚時:(平均勝ち額:115.93 → 126.3)
      3枚時:(平均負け額:-60.91 → -53.1)
      2枚時:(平均勝ち額:111.6 → 124.9)
      2枚時:(平均負け額:-94.1 → -84.1)

    ■その他
     ・ロスカットは無い方が若干成績は上がります。
      これは成績向上のためではなく、異常気象や政変などによる相場状況の急変に
      備えたものです。
      上記のロスカット9回中7回は2008/10-11に生じたもので、それ以外の時期では
      2008年に1回だけ発生、2009年に1回だけ発生しております。

    1日1クリックにご協力をお願いします。(応援ありがとうございます!)
    にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225先物へ

    テーマ : 日経225先物寄り引けシステム
    ジャンル : 株式・投資・マネー

    新寄り引きシステムV1.2

    また少し修正したバージョンが完成しました。
    勝率が多少向上しました。

    寄り引きシステム Ver1.2のバックテスト結果を掲載します。

    ■バックテストでの成績
     ・条件:
      ロスカット:買い -240、売り -280



    2008/5/14 ~ 2009/12/30
         寄り引き
    損益   37170
    勝数    231
    負数     83
    見送数    75
    LC数     7
    勝率   0.736
    P/F    5.10
    最大連勝   16
    最大連敗   5
    ドローダウン  -640
    月間勝率 0.950

    2009/1 1990
    2009/2 2550
    2009/3 4750
    2009/4 2700
    2009/5 1330
    2009/6 1650
    2009/7 1670
    2009/8 2600
    2009/9 730
    2009/10 1300
    2009/11 980
    2009/12 2290



    ■特徴
     ・勝率が多少上がった(0.691 → 0.736)
     ・見送りが若干増えた(出現率:0.101 → 0.176)
     ・強、弱サイン → 3枚、2枚、1枚 で売買の3段階のサインとなった
      3枚売買時:バックテスト期間中の勝率0.897
      2枚売買時:バックテスト期間中の勝率0.773
      1枚売買時:バックテスト期間中の勝率0.694

    ■その他
     ・ロスカットは無い方が若干成績は上がります。
      これは成績向上のためではなく、異常気象や政変などによる相場状況の急変に
      備えたものです。
      上記のロスカット7回中5回は2008/10-11に生じたもので、それ以外の時期では
      2008年に1回だけ発生、2009年に1回だけ発生しております。


    1日1クリックにご協力をお願いします。(応援ありがとうございます!)
    にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225先物へ

    テーマ : 日経225先物寄り引けシステム
    ジャンル : 株式・投資・マネー

    新寄り引きシステムV1.1

    見送り率の軽減のためにシステムを少し見直してみました。

    寄り引きシステム Ver1.1のバックテスト結果を掲載します。

    ■バックテストでの成績
     ・条件:
      ロスカット:買い -250、売り -280


    2008/5/14 ~ 2009/12/30
         寄り引き
    損益   27290
    勝数    250
    負数    112
    見送数    37
    LC数     9
    勝率   0.691
    P/F    3.65
    最大連勝   12
    最大連敗   5
    ドローダウン  -770
    月間勝率 0.950

    2009/1 1380
    2009/2 610
    2009/3 2650
    2009/4 1910
    2009/5 770
    2009/6 1480
    2009/7 1440
    2009/8 1020
    2009/9 670
    2009/10 960
    2009/11 300
    2009/12 1550


    ■特徴
     ・見送りが減った(出現率:0.3 → 0.101)
     ・ロスカット値を少し下げることができた。

    ■総括
     ・v1.0の成績を維持しつつ、見送りを減らすことに成功しました。

     ・ロスカットは無い方が若干成績は上がります。
      これは成績向上のためではなく、異常気象や政変などによる相場状況の急変に
      備えたものです。
      上記のロスカット9回中8回は2008/10-11に生じたもので、それ以外の時期では
      2008年に1回だけ発生、2009年には1回も発生しておりません。


    1日1クリックにご協力をお願いします。(応援ありがとうございます!)
    にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225先物へ

    新寄り引きシステム Ver1.0

    新寄り引きシステム Ver1.0のバックテスト結果を掲載します。

    ■バックテストでの成績
     ・条件:
      ロスカット:売買とも-300

    2008/5/14 ~ 2009/12/30
         寄り引き
    損益   20870
    勝数    180
    負数     84
    見送数   123
    LC数     6
    勝率   0.682
    P/F    3.53
    最大連勝   11
    最大連敗   5
    ドローダウン  -900
    月間勝率 0.950

    2009/1 1150
    2009/2 630
    2009/3 2830
    2009/4 1460
    2009/5 660
    2009/6 1050
    2009/7 1250
    2009/8 910
    2009/9 530
    2009/10 520
    2009/11 60
    2009/12 1180


    ■特徴
     ・見送りが多い (出現率:0.319)
     ・強サインの復活(出現率:0.166)

    ■総括
     ・使用しているパラメータで、あまり過去のものが手に入らないパラメータが
      あったため、バックテスト期間が短めになってしまいましたが、かなりシン
      プルな予想プログラムになりました。なるべくシンプルで、かつ結果が残せる
      ものが望ましいと思うので、良い方向への変化だと思っています。

     ・ロスカットは無い方が若干成績は上がります。
      これは成績向上のためではなく、異常気象や政変などによる相場状況の急変に
      備えたものです。
      上記のロスカット6回はすべて2008/10-11に生じたもので、2009年には一度も
      発生しておりません。

     ・見送りが多くなりますが、ご了承下さい。


    1日1クリックにご協力をお願いします。(応援ありがとうございます!)
    にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225先物へ
    プロフィール

    そら

    Author:そら
    自作の225先物システムのサインをトレーダーズファームさんからシルバー・トレーダーとして配信します。料金表はこちら。

    トレーダーズファーム
    ブログランキング
    にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225先物へ

    人気ブログランキングへ

    ポチっと応援お願いします!
    バックテストと実績

    <新寄引予想システム Ver1.3>
    勝率:72.4%
    P/F :4.85
    ●バックテスト
    2009年08月 +2460
    2009年09月 +510
    2009年10月 +1080
    2009年11月 +440
    2009年12月 +1660
    ●実績
    2010年01月 +200 Ver1.1
    2010年02月 +230 Ver1.2
    2010年03月 +170 Ver1.2
    2010年04月 +420 Ver1.3
    2010年05月 +160 Ver1.3
    2010年06月 -110 Ver1.3
    2010年07月 +830 Ver1.3
    2010年08月 +210 Ver1.3
    2010年09月 -380 Ver1.4
    2010年10月 +540 Ver1.4

    <寄付予想 Ver1.0>
    ●バックテスト
    2005年 +1410 0.705
    2006年 +4620 0.765
    2007年 +4100 0.750
    2008年 +4760 0.774
    2009年 +4130 0.744
    2010年 +2200 0.755
    ●実績
    2010年06月 +160 Ver1.0
    2010年07月  -80 Ver1.0
    2010年08月 -140 Ver1.0
    2010年09月 +160 Ver1.0
    9月で運用終了。
    詳しくはシステムスペックを!

    カテゴリ
    スポンサー
    月別アーカイブ
    最新記事
    メールフォーム
    225シストレ亭へのご意見・ご質問はトレーダーズファームまでお願いします!
    リンク
    RSSリンクの表示
    QRコード
    QRコード
    FC2カウンター
    人気トラコミュ
    人気ブログランキング
    アクセスランキング
    [ジャンルランキング]
    株式・投資・マネー
    5506位
    アクセスランキングを見る>>

    [サブジャンルランキング]
    株式
    1601位
    アクセスランキングを見る>>
    アクセスランキング2
    track feed
    上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。