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    3/2の結果(寄り引け)


    場  配信サイン 結果     3月累計
    --------------------------------
    寄引 見送り    +0     +0  0勝0敗0分2見送 勝率 --%

    すいません、今日も見送りです。

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    2/24の結果(寄り引け)


    場  配信サイン 結果     2月累計
    --------------------------------
    寄引 売り1枚    +0     +370 8勝3敗2分4見送 勝率 72.7%

    うーん、今日は何度も勝った!と思っていたのですが・・・
    まあ負けなかっただけよしとします。
    明日もがんばります!

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    新寄り引きシステム Ver1.0での予想配信を開始します

    新寄り引きシステム Ver1.0での予想配信をトレーダーズファームさんより開始します。
    (ブログ上での予想公開は1/8で終了です)

    配信開始:1/12(火)~
    無料配信期間:1/12(火)~1/22(金)
    有料配信開始:1/25(月)~

    配信に関する詳細は、トレーダーズファームさんサイトをご覧下さい。
    以上、よろしくお願いします。

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    メール配信障害に関するお詫び

    有料メール会員様あてのメールが、本日AM7時からAM9時までの
    2時間の間に配信されたメールが届かないという障害がありました。
    障害の原因等は、判明次第トレーダーズファームさんより連絡される
    予定です。

    なお、今回メール障害による影響を被った会員様に対しましては、
    次回の有料配信メールを無料とさせていただきます。

    誠に申し訳ございませんでした。


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    テーマ : 日経225先物寄り引けシステム
    ジャンル : 株式・投資・マネー

    トレードシステム専門販売サイト テラス のご紹介

    皆さんはトレードシステム専門販売サイト テラス というサイトをご存知ですか?

    http://www.openterrace.jp/index.html

    トレーダーズファームさんやシストレ亭は基本的にメルマガ形式によるサインの
    配信ですが、テラスではシステムの販売を基本としております。

    また、予想支援システム(プログラムをイチから書かなくても予想システムが開発
    できるようになるシステム)を利用して、さらにロジックまで公開しているシステ
    ムも多く販売されているので、ご自身でシステムの構築に興味のある方は必見の
    サイトと思われます。

    さて、テラスでは株式・日経先物・FXなどのシステムが複数紹介されているのですが
    その中で日経先物のシステムの選び方について私の個人的な感想を少し記述します。
    もし、私が選ぶとすると、ポイントは以下の3点になります。

     ・キレイな右肩上がりのグラフが望ましい
      キレイな右肩上がりを描いているということは、相場状況に左右されずに
      そのシステムを信頼できるということです。
      ※ある相場状況でのみ発動するシステムは、見送りがとても多くなりますので、
       右肩上がりを描けるとは限りません。そういうシステムの場合、階段状のグラ
       フが望ましいものとなります。

     ・2009年1月以降で利益を出せているグラフが望ましい
      私の分析(2005-2009は私自身の開発に絡んでいたため、精査致しました)では
      2009/1以降、日経先物相場の性質が変化していると思われます。
      よって、過去どれだけ利益を上げたシステムでも、2009年1月以降の相場に対応
      できていないシステムはちょっと厳しいかと思います。(昔はDowの逆張りを
      しただけで勝てた時代もあったらしいです)
      また、2009/1以降とまで限定しなくても、直近の2,3年できちんと勝てている
      ものがいいと思います。

     ・3ヶ月連敗したら、そのロジックは今後通用しない可能性大
      テラスでのシステムに限らず、負けてしまった月の概況にて「今月は調子が悪か
      った」「今月の相場状況は当システムにマッチしていなかった」という記述を
      よく目にします。(私も書きますが)
      では、何ヶ月連敗したらヤバイのか?
      答えは3ヶ月。(あくまでも2005-2009の個人的な分析によります)
      3ヶ月通用しない法則性は、もう終わっていることが多いです。よって、法則性
      の集合体であるシステムも3ヶ月通用しないともうヤバイと思います。
      もしお持ちのシステムや購入しているメルマガ等ございましたら、2ヶ月連敗
      したら、3ヶ月目は注意してみてください。

    こんな条件を満たすシステムがありましたら、私は「買い」かと思います。

    また、最初にも書きましたが、予想システムの構築に興味のある方は、ロジック公開
    型のシステムを買って、そのロジックを見ることは非常に勉強になると思います。
    イチから開発をはじめると、ある程度利益を出せそうな法則性を見つけるまでが
    ものすごくものすごく大変です。(経験者は語ります)



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    テーマ : 日経225先物寄り引けシステム
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    予想ルーチンを変更します

    6月からVer5の予想システムを利用停止して、Ver4の予想システムを
    再利用いたします。

    理由:
     ・Ver5での成績が伸び悩んでいる(4月、5月)

     ・Ver4は3月からパラメータも更新せずに放置していたのですが、先日
      そのままのパラメータで使用してみたら、4月:8勝4敗、5月:5勝0敗と
      いった、Ver5よりはるかに良い成績を残していたので。

    また、以下の点をご留意下さい。
     ・Ver5で見つけた最大最小値を見つけるアルゴリズムは安定しているので
      Ver4に組み込みます。(Ver4.1?)
     ・まだ、ここ数ヶ月の値でしか計算を行っていませんが、利益確定を行ったほうが
      成績が良いので、利益確定を再開します。

     ・Ver4を使用しますと、5月では最大で8日連続見送りが生じました。
      あまり見送りが多いのは好ましくないんですが、負けるよりはいいので
      これを採用します。
      なので、場合によるとかなり連続で見送りサインを出しますが、ご了承下さい。

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    テーマ : 日経225先物寄り引けシステム
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    2009/03の月間成績

    3月の月間成績です。

    成績: -250円 8勝7敗1分け4見送り
    勝率: 53%
    P/F : 0.72

    <全体の考察>
    月間でマイナスとなってしまいました。
    また、弱点が幾つかはっきりとしました。
    それは、
     ・大きな流れが生じると、その逆張りばかり出してしまう
     ・大きな流れの天底が見極められていないため、相場の頂点と
      なるところで逆に張ってしまう

    という点です。この弱点を克服するために4月からシステムをVer5に
    アップしました。(別記事にてご紹介します)

    <負けた日、気になった日の考察>
    すいません、今月は「個々」ではなくポイント2ヶ所のみ。

     ・3/12~3/17の4連敗
      大きな流れが読めていないため、負けた次の日はさらに「売り」圧力が
      高まると解釈して、ひたすら「売り」サインを出してしまった。
      4月以降、新システムではブレイクアウト手法を組み込むことで、大きな
      流れをつかめるようにしたいと考えております。

     ・3/30の負け
      相場の天底がつかめていないため、数日間の上昇気運 & 3/29の「負け」
      から、「買い」と判断してしまった。
      その後完成した「天底」ルーチンによると、3/29、30は年に数回あるかどうかの
      「売り」の日だったようです。
      4月以降、新システムでは「天底」ルーチンを組み込むことで、大きな
      流れの天底をつかめるようにしたいと考えております。

    <その他>
    2月でも同様の感想を記載していましたが、当システムは「パラメータの最適化」を
    すると、しばらく強くなります。(しばらくってどれくらいかは正確にはまだ不明ですが、
    1ヶ月くらいは効果がありそう)
    3月に関しましても、後から反省をする際に「パラメータの最適化」を行ったところ
    かなり負けが減りました。この辺もシステムVer5では改善させていきます。


    <運用成績(試算)>
    373,000円 (-25,000円)

    以下のルールで計算してみました。(FAQカテゴリ/FAQ3:複利運用についてと同じルール)
     ・運用金額:30万円で、運用枚数をミニ1枚で2009/1/1にスタート
     ・強サインの日は、運用枚数を倍にする。
     ・総運用金額が30万円増す毎にミニの運用枚数を1枚追加


    以上、月間成績の報告でした。


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    テーマ : 日経225先物寄り引けシステム
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    お詫びと訂正

    3/9,3/10の結果において、異なった値を掲載してしまいましたので
    これを訂正すると共にお詫びいたします。

    原因)
     私が日経225先物の結果として参考にしていたサイトの値が何らかの理由
     にて、一般的な証券会社の結果と異なる値となっていた。

    私の入力ミスならばまだしも、参考にするサイトにより値が異なるのは問題です。
    当ブログを参考にされる方にも混乱が生じます。
    よって、今後はこのようなミス・誤解が生じることのないように、当ブログにて
    結果算出に使用させていただくサイトを以下といたします。

    トレイダーズ証券
    http://www.traderssec.com/invest/nikkei225/225_headline.html

    以上、お詫びと訂正のご報告でした。

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    2009/02の月間成績

    遅くなりましたが、2月の月間成績です。

    成績: +130円 8勝5敗7見送り
    勝率: 0.615
    P/F : 1.22

    <全体の考察>
    勝率はまだしも、成績、P/Fがひどかったです。
    また、連敗が生じた点も問題かと思います。
    連敗に関しては、プログラムにミスを発見しましたので、修正を行います。
    このミスは2月の後半のように何日か場中での上昇が続くと、ずっと逆張りの
    「売り」を発行してしまうものです。

    2月は個人的に忙しかったため、1月に課題となっていた各パラメータの
    調整作業が滞ってしまったことも成績の悪い一因かと思います。

    <負けた日、気になった日の考察>
    2/6 -60   めったにないのですが「買い」サインと「売り」サインがわずかの差で
            出される日だったようです。パラメータの再調整で「見送り」になりました。

    2/9 -240  為替が日中に動き、そのまま負けてしまいました。また、ヘッジファンドの
            45日前ルールの日付が2/15に控えていたため、その関連の売りが出されて
            いた可能性があります。ですが、ヘッジファンドの45日前ルールに伴う売り
            は、好景気のときはほとんど目立たないアクションであったため、統計的に
            分析を行う場合、母数が非常に少ないです。そのため、ヘッジファンドの45
            日前ルールに伴う売りが225先物相場に影響を与えるかどうかは、もうしばらく
            待たないと判明しないと思います。

    2/10 -170  2/9と同じ理由。

    2/24 -100  数日に渡る大きな為替の動き(円安)に対応できませんでした。

    2/25 -20  -50以下の負けは、その日の揺らぎの可能性もあるため、分析調査対象外。

    なんか、為替のことばっかりですね・・・
    まだ分析をちゃんとしていないのですが、為替の影響が相場に出やすくなったような
    気がしますね。

    <その他>
    為替だけが数日に渡って同方向へ変動するのは、あまり例がありませんでしたので、
    早く2月データを元にした全体パラメータの見直しをしなければなりません。
    2008/9、10のデータによる見直しを早急に実施したら2008/11、12で勝てるようになった
    事もありますので、最近データを利用したパラメータ調整は重要です。

    <運用成績(試算)>
    398,000円 (+98,000円)

    以下のルールで計算してみました。(FAQカテゴリ/FAQ3:複利運用についてと同じルール)
     ・運用金額:30万円で、運用枚数をミニ1枚で2009/1/1にスタート
     ・強サインの日は、運用枚数を倍にする。
     ・総運用金額が30万円増す毎にミニの運用枚数を1枚追加


    以上、月間成績の報告でした。


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    2009/01の月間成績

    前からやりたかったのですが、今月から月間成績を記事として投稿します。

    成績: +850円 9勝3敗7見送り
    勝率: 0.750
    P/F : 4.4

    <全体の考察>
    まずまずの成績、勝率だったと思います。
    ただ、強サインが1回も出なかったことがP/Fがイマイチ伸びなかった原因かと
    思われます。各パラメータが古くなって最新情勢にきちんと反応できていない
    可能性もあります。要調整です。

    <負けた日、気になった日の考察>
    1/13 -170  為替が大きく動いた日。他の予想サイトは当てているところも
             多かった。為替が大きく動いた状態の分析が足りないと思われる。
             要分析調査

    1/14 -20  -50以下の負けは、その日の揺らぎの可能性もあるため、分析調査対象外。

    1/28 -60  前日の米国市場で織り込まれていないニュース(オバマ政権/金融政策関連)が
            発表された事が原因と思われる。分析調査対象外。

    1/19 見送  1/19は実はVer3では「売り」サインが出ていましたが、Ver4のフィルタで
    1/23 +200  「見送り」に変換していました。1/23も初めは「見送り」サインが出ました。
            そこで、フィルタチェックレベルを再確認すると、3段階くらいの目の荒い
            判定(きつい、普通、ゆるい)方法で、かつキツめの設定でしたので、ここの
            チェック方法を数十段階の細かいものに変更して、勝率をほとんどおとさずに
            勝負回数を増やせる値を見つけましたので、早速実装して1/23にサイン
            発信を行い、勝つことができました。 ※当変更は1/23に実装済み

    <その他>
    発見した修正候補箇所をすぐに実戦投入することに賛否両論あることや、システムトレード
    の教科書的に反している行為だということは自覚しております。
    ですが、当システムでは以下の2点の理由により、今後も発見した修正候補箇所は、優位性が
    確認できた時点ですぐに投入していきます。

    (理由)
     ・発見&修正&即投入の方法で、2008/09以降少しずつ勝率をあげてきた
     ・情勢が刻々と変わる現在において、フォワードテストを半年とかやっているうちに
      また情勢そのものが変化してしまう

    <運用成績(試算)>
    385,000円 (+85,000円

    以下のルールで計算してみました。(FAQカテゴリ/FAQ3:複利運用についてと同じルール)
     ・運用金額:30万円で、運用枚数をミニ1枚で2009/1/1にスタート
     ・強サインの日は、運用枚数を倍にする。
     ・総運用金額が30万円増す毎にミニの運用枚数を1枚追加


    以上、月間成績の報告でした。

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    そら

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    バックテストと実績

    <新寄引予想システム Ver1.3>
    勝率:72.4%
    P/F :4.85
    ●バックテスト
    2009年08月 +2460
    2009年09月 +510
    2009年10月 +1080
    2009年11月 +440
    2009年12月 +1660
    ●実績
    2010年01月 +200 Ver1.1
    2010年02月 +230 Ver1.2
    2010年03月 +170 Ver1.2
    2010年04月 +420 Ver1.3
    2010年05月 +160 Ver1.3
    2010年06月 -110 Ver1.3
    2010年07月 +830 Ver1.3
    2010年08月 +210 Ver1.3
    2010年09月 -380 Ver1.4
    2010年10月 +540 Ver1.4

    <寄付予想 Ver1.0>
    ●バックテスト
    2005年 +1410 0.705
    2006年 +4620 0.765
    2007年 +4100 0.750
    2008年 +4760 0.774
    2009年 +4130 0.744
    2010年 +2200 0.755
    ●実績
    2010年06月 +160 Ver1.0
    2010年07月  -80 Ver1.0
    2010年08月 -140 Ver1.0
    2010年09月 +160 Ver1.0
    9月で運用終了。
    詳しくはシステムスペックを!

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